请教如何在面板数据中按照上市企业做每个企业的日度数据滚动回归

相似文件 换一批

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

本人在做全部A股上市公司的日个股回报率与市场日回报率的滚动回归。以及日个股回报率对同期以及滞后四期的市场回报率进行滚动回归。
因为打算做半年的滚动回归，所以我用的120天的滚动回归，所以我用的命令如下：

bys 证券代码: asreg 考虑现金红利再投资的日个股回报率 Dretwdeq,wind(d 120)

但是这个命令在日期出现断层处，会重新滚动。不知道是不是我的命令有问题，所以想请教大家有没有更好的办法，或者能帮我指明下我的错误。万分感谢！

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：滚动回归 上市企业 日度数据 面板数据 A股上市公司

具体数据和运行结果如下，抱歉不知道为什么一用dataex复制过来就显示含不良内容，不得已只能付上些许数据了。就是230-240中， 000002企业数据直接从2015年底跨越到2016年6月，然后asreg就重新运行，导致数据又重新滚动。并且不知为什么，滚动宽度也最多只有80左右？
请教stata版的各位老师和同学了。

具体数据与运行结果如下

1. * Example generated by -dataex-. To install: ssc install dataex
   
2. clear
   
3. input long 证券代码 float d double(dailyreturn Dretmdeq) float _Nobs double(_R2 _adjR2 _b_Dretwdeq _b_cons)
   
4. 2 20093  .072662   .01408  .                  .                     .                  .                     .
   
5. 2 20094 -.036888   .01623  .                  .                     .                  .                     .
   
6. 2 20095 -.009053 -.000519  3 .02486132893610785    -.9502773421277844  .9851185144035819 -.0008762119665419767
   
7. 2 20096 -.044975 -.003524  4 .19135442660778626   -.21296836008832054 2.3431295002056594  -.019951417210225614
   
8. 2 20097 -.010302 -.006478  5 .15468680366282817   -.12708426178289578 1.7516031091822741  -.012644395426765279
   
9. 2 20100 -.024535 -.015163  6 .17069924116051965   -.03662594854935031 1.4368964950594332  -.009956826163189176
   
10. 2 20101 -.003811  .017856  7 .14559729451432127  -.025283246582814556  1.149131721772597  -.011819868233190723
    
11. 2 20102  .002295 -.003177  8 .12523048940362957   -.02056442902909894 1.0525791527325163  -.009366143212725836
    
12. 2 20103  .051145  .008332  9 .15032827662091777   .028946601852477438 1.3094374112166147   -.00440594895651289
    
13. 2 20104 -.018155  .012733 10  .1074656641833658 -.0041011277937135215 1.0781486104697084  -.006514401570188306
    
14. 2 20107 -.099852 -.030191 11  .3927248954896084    .32524988387734266 1.9344718372095195   -.01283307797951183
    
15. 2 20108   .01479  .039411 12 .34792468813014815     .2827171569431628 1.4535856046380111  -.014897101442100685
    
16. 2 20109   .05668  .025672 13   .411157839186788     .3576267336583143 1.6241035470178846  -.013248886874058004
    
17. 2 20110  .040613  .016958 14  .4277480106037204    .38006034482069706 1.6905071534047087  -.011806282192949215
    
18. 2 20111  .025037 -.009407 15 .35296187914218763     .3031897159992789 1.5095996075646136  -.007291904553154931
    
19. 2 20114 -.015805  .024402 16  .2958555605610646     .2455595291725693 1.3381466736790488  -.008977633104495671
    
20. 2 20115 -.037956  .007488 17  .2797971494688477    .23178362610010428 1.3319861071811936  -.011230085309264998
    
21. 2 20116 -.013657 -.004508 18  .2823737623660762      .237522122513956  1.324068654959593  -.010982849021913432
    
22. 2 20117  .000769 -.004914 19   .272340005116509    .22953647600571547  1.285259723702927  -.009806811716173668
    
23. 2 20118  .008455 -.008985 20 .24812491140749826     .2063540731523592 1.2049037222675056  -.007929363874579173
    
24. 2 20121 -.018293 -.004892 21  .2537016248941949    .21442276304652097  1.212835463464501  -.008176713923761798
    
25. 2 20122  .006211   .01728 22 .25433284081403373    .21704948285473535 1.1977355277283162  -.008400748017864204
    
26. 2 20123 -.012346 -.002796 23   .256605926917971    .22120620915216005 1.1985489081666207  -.008430422890115715
    
27. 2 20124 -.007813 -.004173 24 .25618692355585276    .22237723826293698 1.1899551718097874  -.008159872903043243
    
28. 2 20125  -.04252 -.019861 25 .28780882568128296    .25684399201525177 1.2309230737569887  -.008723088408093486
    
29. 2 20128  .001645 -.006806 26 .27825550719655245     .2481828199964088 1.2014030263109852   -.00791687361388289
    
30. 2 20129  .019704  .011849 27  .2854895540359452      .256909136197383 1.2199375059472994  -.007480777354792065
    
31. 2 20130 -.000805  .014605 28 .28203889078796573    .25442500197211815 1.2006964913537745  -.007808925179152491
    
32. 2 20131  .004835  .009505 29  .2834573921937678    .25691877708983324 1.2017901830401696  -.007770653376251815
    
33. 2 20132  .023256  .017169 30  .2949505824511887    .26977024611015965 1.2222121968250645  -.007511479383700167
    
34. 2 20135 -.009404  .020643 31 .27541476438406365     .2504290666042037 1.1592314906909853  -.008084029046903595
    
35. 2 20136  .010285  .008254 32  .2766155748371228    .25250276066502686 1.1635392513734013  -.007830152824390422
    
36. 2 20144 -.028974  -.00043 33  .2793783026554983      .256132441450837  1.179115283047751  -.008529656451406409
    
37. 2 20145   .03629  .010483 34 .28100916918846275    .25854070572560217 1.2053289956828777 -.0077038437746598885
    
38. 2 20146 -.007782   .01127 35  .2766608005953062    .25474143091637613 1.1931647172057274  -.008032186205619253
    
39. 2 20149  .001569  .023697 36  .2678403620630171    .24630625506487058 1.1466908729717105  -.008290106639644038
    
40. 2 20150 -.044636 -.003286 37 .27537105286633506    .25466736866251616 1.1850932917086507  -.009376950641188446
    
41. 2 20151  .001639  .018819 38  .2725465418604835     .2523395013566082 1.1654508692751875  -.009561457605066551
    
42. 2 20152 -.026187  .007406 39  .2663255606449351    .24649652174344683  1.159961522866755  -.010177393351824698
    
43. 2 20153  .003361 -.010356 40 .25102808913789787    .23131830200994774 1.1083135497167176  -.009261406731072024
    
44. 2 20156  .023451  .013668 41 .25683303821453524      .237777475091831 1.1264426072626956   -.00893399235804204
    
45. 2 20157 -.016367   .01334 42 .24777191550700176    .22896621339467682  1.104856391164853  -.009344760551543995
    
46. 2 20158 -.007488   .00137 43 .24815110255560155    .22981332456915282 1.1046709276599682  -.009335732878290995
    
47. 2 20159  .024308 -.005327 44 .22414481408345466    .20567207156163225 1.0519244179610854   -.00815234631972545
    
48. 2 20160  .000818  .014056 45 .22352587606634325     .2054683383004442 1.0458612582471947  -.008247651631982801
    
49. 2 20163  .021259   .03262 46  .2336089279151693    .21619094900415048 1.0320596067628978  -.008262515520686325
    
50. 2 20164  .011209  .015876 47 .23656465562020107     .2195994257450944 1.0353187127651744  -.008218329381213647
    
51. 2 20165   .04038  .020867 48 .25127582467162735     .2349992121644887 1.0772448090231694  -.007936505508180605
    
52. 2 20166 -.020548  .010076 49 .24535831277381448    .22930210666261908 1.0686677522820538  -.008357891734669321
    
53. 2 20167  .020979  .012904 50 .24828426437838266    .23262351988626573 1.0788738062440348   -.00811734463442131
    
54. 2 20170  .016743  .028647 51 .25266347914804216    .23741171341636957  1.065444232004109   -.00813804808949608
    
55. 2 20171 -.023204  .007344 52 .24967394757387001    .23466742652534744 1.0653679747216045   -.00857769385793652
    
56. 2 20172  -.02069   .01661 53   .236719806153359    .22175352784264057 1.0373944391820489  -.008930722126321728
    
57. 2 20173  .013302 -.009164 54 .21860190268945218     .2035750162027109  .9855316978507815  -.007970723043874226
    
58. 2 20174  .030888  .014079 55 .22223951682430715    .20756479072665268 1.0023879367765236  -.007639661148213008
    
59. 2 20177  .066667  .009748 56  .2089786988755589    .19433015626214323 1.0177981493252541  -.006600481679350727
    
60. 2 20178 -.029494  .002578 57 .21052857107840323     .1961745450980107 1.0296714226892019  -.007134409521177976
    
61. 2 20179 -.007236  .027462 58 .19641234988558284      .182062570419254  .9758645149502986  -.007214156016944129
    
62. 2 20180 -.009475  .026567 59  .1830185707666415    .16868556323623163  .9273535723304299  -.007307003223015033
    
63. 2 20181 -.010302  .023781 60 .17287481105804617    .15861403193835732   .892104613527467  -.007435496647851556
    
64. 2 20185  .020074  .024583 61  .1787577256116036     .1648383650287495  .9000075243612548  -.007411453875784923
    
65. 2 20186  .007289 -.010759 62 .16852800644078833    .15467013988146816  .8606087679657026 -.0066968511172386756
    
66. 2 20187  .059334  -.01125 63 .12084043364554922     .1064279817380992  .7410218334546522  -.004556702101706292
    
67. 2 20188 -.021858  .029242 64 .10315480429221258    .08868955920015154  .6754214004723733 -.0046289062752754035
    
68. 2 20191  .003492  .026641 65 .10157009338331142    .08730930121479263  .6614358762153026  -.004662559421082184
    
69. 2 20192 -.017397  .001264 66 .10366139713352251    .08965610646373379  .6688829485447634  -.004930597950490858
    
70. 2 20193 -.015581 -.038314 67 .10443766437530554     .0906597822887718  .6231456106081843  -.004356573423857522
    
71. 2 20194  .028777  .011305 68 .10514793466417428    .09158957003787394  .6293941386485934  -.004021342874523119
    
72. 2 20195  .025874   .00684 69 .10353831898234377    .09015829389252794  .6279317831028128  -.003639230210310252
    
73. 2 20198 -.031357   -.0246 70 .11718123276651024    .10419860383660606   .652219751669473  -.003990697232452922
    
74. 2 20199  .019001  .040403 71 .12194404721354267    .10921859862243455  .6457739562265937    -.0039886586521388
    
75. 2 20200  .027624  .033218 72 .13062642972318855    .11820680729066269  .6601056252860801  -.003963287446960077
    
76. 2 20201 -.008065  .012189 73 .12946148464724114    .11720037879720235   .657329072475591  -.004107225521867712
    
77. 2 20202 -.023035  .003241 74 .13058724875365418    .11851207165301048  .6629639221536919  -.004437556476404046
    
78. 2 20205  .019417  .008767 75 .13014900033143137    .11823323321268386  .6636990756489275  -.004203169246592099
    
79. 2 20206 -.034694 -.033434 76 .14700590057838503     .1354789532889037   .681086379026983  -.004443253142717014
    
80. 2 20207  .003524   .02408 77 .14598466155645154     .1345977903772041  .6740818749475274  -.004499092672207699
    
81. 2 20208  .025281  .004958 78  .1431559051434228    .13188164073741526   .670614721395139  -.004134588467635992
    
82. 2 20212 -.003425  .011766 79 .14260415467114027    .13146914369284346  .6691467549411529  -.004214399757573943
    
83. 2 20213 -.053608 -.030389 79 .17288344456207436     .1621416711148287  .6986685618690851  -.005648514928794307
    
84. 2 20214 -.015251 -.015081 79 .18862922652955536    .17809194375721205  .7163207936323612  -.005218091961375642
    
85. 2 20215  .003687  -.01938 79 .17962373411403268     .1689694968947345  .6887866072484781  -.004705746433479693
    
86. 2 20216   .01396  .046123 79 .17582803479283896    .16512450277716162  .6499293113378686 -.0041146159405295105
    
87. 2 20219  .019565  .048878 79 .17819082592199553    .16751797950539815  .6356352041821923  -.004079378839271742
    
88. 2 20220 -.010661  .022852 79 .16512097242240245    .15427838764866753  .6130560449534221  -.004021194740259014
    
89. 2 20221  .056034  .015849 79  .1667841997020268    .15596321528257262  .6323759912443371 -.0034094628503690506
    
90. 2 20222 -.007483  .013386 79  .1664270524033916    .15560142970733182  .6335629994002044 -.0036762540553111787
    
91. 2 20223 -.029472 -.004955 79 .17876740292825655    .16810204452472755  .6457489470172917 -.0046930637172809325
    
92. 2 20226 -.022599  .026957 79 .16833004573328958    .15752913723631945  .6235836566983504  -.004675817181317874
    
93. 2 20227  .023121   .03165 79 .12806091996615088    .11673703580986716  .5064871957791576  -.002512404402935526
    
94. 2 20228 -.007768  .024785 79  .1205747739445982     .1091536671127099 .49801549787309796 -.0026270272266837036
    
95. 2 20229  .007117   .04252 79 .10935519918645292     .0977883835914719  .4513962271625632 -.0029236771486418883
    
96. 2 20230  .024028  .018799 79 .11009222886013931     .0985349850791023  .4474513291336394    -.0031074421089677
    
97. 2 20233  .036577  .030031 79  .1327055981860214     .1214420345260997   .494491813094686 -.0036507529140032413
    
98. 2 20234  .049933  .042343 79 .16230254700789906    .15142335930670303  .5496369287827224  -.003490010675152006
    
99. 2 20235 -.023462  .020479 79 .15625830629719356      .145300621963391  .5327890903922832  -.003223872575529043
    
100. 2 20236 -.068182  -.05995 79 .21674089119146725    .20656869497317465   .605290819882777  -.004236642919369812
     
101. 2 20237        0  .012831 79 .21780292946469143    .20764452595124605  .6088403308773406  -.004418382902929626
     
102. 2 20240  .036934  .061488 79  .2421230971208397    .23228053994059095  .6262288263125859   -.00478762369439225
     
103. 2 20241 -.005376  .050102 79 .22047437732794442    .21035066794259305  .5840798847030253  -.004579332252618144
     
104. end
     
105. format %tdCCYY-NN-DD d

复制代码

请教stata版的各位老师和同学了

快乐学习丶 发表于 2020-1-31 14:19
具体数据与运行结果如下

请教stata版的各位老师和同学了

1. 理由应该是，资料中间有休假日，所以总是没办法用到 120 笔观察值。2. 请 ssc install rangestat，并试试

1. bys 证券代码 (d): gen t = _n
   
2. rangestat (reg) dailyreturn Dre*****eq, interval(t -120 0) by(证券代码)

复制代码

黃河泉 发表于 2020-1-31 16:17
1. 理由应该是，资料中间有休假日，所以总是没办法用到 120 笔观察值。2. 请 ssc install rangestat，并试 ...

十分感谢您的帮助！