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楼主: seanopry
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[作业] 120天的滚动回归 [推广有奖]

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seanopry 发表于 2017-5-14 14:17:28 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
50论坛币
请教各位大神。

我手中有所有A股的日度数据(从2003年~2017年)。老师要求对股票的收益率(ret)和行业收益率(inret)以及市场收益率(mkret)的日度数据,进行个股的120天的滚动回归(ret=α+β1*inret+β2*mkret)。传统的方法(比如append 120次,或者滚动截取120个数据组成一个新的数据集后再回归)已经无法进行这么大量的操作。有没有哪位大神有好的方法?
谢谢。

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dogmamongo 查看完整内容

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关键词:滚动回归 append 行业收益率 日度数据 RET 收益率 行业
dogmamongo 发表于 2017-5-14 14:17:29 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
seanopry 发表于 2017-5-16 15:54
您好,可以再发一次吗?网址链接不清晰。
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dogmamongo 发表于 2017-5-15 11:21:24 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
http://**/5OMfk8

可以用这个宏

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seanopry 发表于 2017-5-16 15:54:50 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
dogmamongo 发表于 2017-5-15 11:21
http://**/5OMfk8

可以用这个宏
您好,可以再发一次吗?网址链接不清晰。

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dogmamongo 发表于 2017-5-18 10:20:26 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
http://dwz.cn/5YDl8r


是百度短网址 若看不见 就是
dwz.cn

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