楼主: apollotq
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[学科前沿] 请教~~关于VAR模型~~谢谢～～ [推广有奖]

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apollotq 发表于 2010-4-14 15:38:19 |AI写论文
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现在在做一个VAR模型，有三个变量，其中两个是一阶单整，一个是零阶单整；将一阶单整的变量差分后和零阶单整变量一起进入VAR模型，发现F检验和t检验都不太显著，请问做脉冲响应分析的解释力大吗？
有什么方式可以进行数据上的处理和调整呢？
菜鸟问题，恳求各位不吝赐教！谢谢～～

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关键词：VAR模型 AR模型 VaR 脉冲响应 F检验 模型

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wwwwwz 发表于6楼  查看完整内容

这个... 我看到的不一样，我看的做VAR不需要做什么单整，如果变量放入VAR后，模型稳定就行，如果模型不稳定再进行差分，然后再的模型结果就稳定了，模型稳定就够了，如果滞后期也是最佳的就可以了

miseschen 发表于7楼  查看完整内容

以上的说法是对的，作VAR的IRF与VD并不需要顾虑变量是几阶单整的，除非你要求的是参数的显著性，不过取差分后的变量往往与你想解释的现象不同。

yuzhaoyu 发表于8楼  查看完整内容

你的不是同样的单整的话 不能协整 但是脉冲可以 脉冲的前提是 系统稳定 你去看看ar root graph 那个图饿

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tangsanzang007 发表于 2010-4-14 15:47:29
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apollotq 发表于 2010-4-14 20:21:03
顶一下～～
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apollotq 发表于 2010-4-15 09:08:18
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ja870729ck 发表于 2010-6-9 16:19:33
我也不知啊 等高手
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wwwwwz 发表于 2010-6-15 23:26:10
这个...
我看到的不一样，我看的做VAR不需要做什么单整，如果变量放入VAR后，模型稳定就行，如果模型不稳定再进行差分，然后再的模型结果就稳定了，模型稳定就够了，如果滞后期也是最佳的就可以了
7楼
miseschen 发表于 2010-6-16 04:39:10
wwwwwz 发表于 2010-6-15 23:26
这个...
我看到的不一样，我看的做VAR不需要做什么单整，如果变量放入VAR后，模型稳定就行，如果模型不稳定再进行差分，然后再的模型结果就稳定了，模型稳定就够了，如果滞后期也是最佳的就可以了
以上的说法是对的，作VAR的IRF与VD并不需要顾虑变量是几阶单整的，除非你要求的是参数的显著性，不过取差分后的变量往往与你想解释的现象不同。
8楼
yuzhaoyu 发表于 2010-6-16 09:24:54
你的不是同样的单整的话  不能协整  

但是脉冲可以  脉冲的前提是 系统稳定 你去看看ar root graph 那个图饿
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