楼主: apollotq
2313 7

[学科前沿] 请教~~关于VAR模型~~谢谢~~ [推广有奖]

  • 0关注
  • 1粉丝

已卖:180份资源

硕士生

11%

还不是VIP/贵宾

-

威望
0
论坛币
1942 个
通用积分
0.5501
学术水平
0 点
热心指数
0 点
信用等级
0 点
经验
2213 点
帖子
66
精华
0
在线时间
156 小时
注册时间
2007-3-2
最后登录
2024-9-19

楼主
apollotq 发表于 2010-4-14 15:38:19 |AI写论文
10论坛币
现在在做一个VAR模型,有三个变量,其中两个是一阶单整,一个是零阶单整;将一阶单整的变量差分后和零阶单整变量一起进入VAR模型,发现F检验和t检验都不太显著,请问做脉冲响应分析的解释力大吗?
有什么方式可以进行数据上的处理和调整呢?
菜鸟问题,恳求各位不吝赐教!谢谢~~

关键词:VAR模型 AR模型 VaR 脉冲响应 F检验 模型

回帖推荐

wwwwwz 发表于6楼  查看完整内容

这个... 我看到的不一样,我看的做VAR不需要做什么单整,如果变量放入VAR后,模型稳定就行,如果模型不稳定再进行差分,然后再的模型结果就稳定了,模型稳定就够了,如果滞后期也是最佳的就可以了

miseschen 发表于7楼  查看完整内容

以上的说法是对的,作VAR的IRF与VD并不需要顾虑变量是几阶单整的,除非你要求的是参数的显著性,不过取差分后的变量往往与你想解释的现象不同。

yuzhaoyu 发表于8楼  查看完整内容

你的不是同样的单整的话 不能协整 但是脉冲可以 脉冲的前提是 系统稳定 你去看看ar root graph 那个图饿

本帖被以下文库推荐

沙发
tangsanzang007 发表于 2010-4-14 15:47:29
我也很想知道,帮顶,求高人指点
骑白马的不一定是王子,有可能是我

藤椅
apollotq 发表于 2010-4-14 20:21:03
顶一下~~

板凳
apollotq 发表于 2010-4-15 09:08:18
求高手解答。。。

报纸
ja870729ck 发表于 2010-6-9 16:19:33
我也不知啊 等高手
愚公移山宁不智 精卫填海未必痴!

地板
wwwwwz 发表于 2010-6-15 23:26:10
这个...
我看到的不一样,我看的做VAR不需要做什么单整,如果变量放入VAR后,模型稳定就行,如果模型不稳定再进行差分,然后再的模型结果就稳定了,模型稳定就够了,如果滞后期也是最佳的就可以了

7
miseschen 发表于 2010-6-16 04:39:10
wwwwwz 发表于 2010-6-15 23:26
这个...
我看到的不一样,我看的做VAR不需要做什么单整,如果变量放入VAR后,模型稳定就行,如果模型不稳定再进行差分,然后再的模型结果就稳定了,模型稳定就够了,如果滞后期也是最佳的就可以了
以上的说法是对的,作VAR的IRF与VD并不需要顾虑变量是几阶单整的,除非你要求的是参数的显著性,不过取差分后的变量往往与你想解释的现象不同。

8
yuzhaoyu 发表于 2010-6-16 09:24:54
你的不是同样的单整的话  不能协整  

但是脉冲可以  脉冲的前提是 系统稳定 你去看看ar root graph 那个图饿

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版微信群
加好友,备注jltj
拉您入交流群
GMT+8, 2025-12-25 23:07