关于做VAR模型的问题

本人做的VAR模型中有一个AR特征根大于1，显示该模型不稳定，请问该怎么办？在不稳定的情况做脉冲响应和方差分解还有意义吗？请大家踊跃发言，不吝赐教~~有木有啊，高手支招啊

var模型 要求必须在稳定的情况下才能做脉冲响应和方差分解，可以先通过取对数或进行差分形式转化成平稳变量后就可以做了呦。

模型不稳定，说明你之前的模型设定有问题，应该检查样本数据及模型。
模型都有问题，再继续做下去，能得到什么结论？……

Air20120708 发表于 2012-7-29 16:07
模型不稳定，说明你之前的模型设定有问题，应该检查样本数据及模型。
模型都有问题，再继续做下去，能得到 ...

谢谢您的回复，我今天已经是第二遍做，样本数据可以保证没有问题，模型设定也应该说合情合理，因为有很多文献都这么设定，却不知问题出在何处？可是有的说有一个AR根大于1属比较正常，且不影响脉冲响应和方差分解，求原因？

自己顶一下！模型不稳定，一阶差分再建VAR可不可以呢？？疑惑中。。。

同问

mushui208648 发表于 2012-8-2 14:37
var模型 要求必须在稳定的情况下才能做脉冲响应和方差分解，可以先通过取对数或进行差分形式转化成平稳变量 ...

对数已经取过了，那如果做差分的话，其经济含义是不是不太好说明呢？比如说汇率和消费价格指数两个变量，如果是原序列的话，可以很好的对检验结果进行说明，如果取差分的话只是它们变化量大小之间的关系吧？

差分显示的是增量。

wenhe8792 发表于 2012-8-3 08:32
对数已经取过了，那如果做差分的话，其经济含义是不是不太好说明呢？比如说汇率和消费价格指数两个变量， ...

差分显示的是增量。

这种情况只能取差分了，差分显示的是增量，一般二次差分就都能平稳了，如果二阶差分还不平稳的话就不要再差分下去了，因为再差分100次也不会平稳的。