楼主: definite630
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[学科前沿] [求助]关于var模型中的变量顺序 [推广有奖]

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definite630 发表于 2010-5-9 10:41:20 |AI写论文

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如题。我在做var模型的脉冲响应时,有一个模型变量顺序改变了但是脉冲响应结果几乎没有变化,是不是我模型建立错了啊?求高手回答。谢谢
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关键词:VAR模型 AR模型 VaR 脉冲响应 求高手 模型

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gssdzc 发表于2楼  查看完整内容

一般不会的。最为关键的是var模型建立好以后,必须要进行var模型稳定性检验,稳定以后,再进行脉冲响应分析和方差分解,如果var本身不稳定,脉冲函数曲线是发散的;var稳定以后进行脉冲,最为关键的是一定要分清楚那个是冲击,那个是响应。你好好检查,看看是不是搞反了。

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沙发
gssdzc 在职认证  发表于 2010-5-9 10:51:00
一般不会的。最为关键的是var模型建立好以后,必须要进行var模型稳定性检验,稳定以后,再进行脉冲响应分析和方差分解,如果var本身不稳定,脉冲函数曲线是发散的;var稳定以后进行脉冲,最为关键的是一定要分清楚那个是冲击,那个是响应。你好好检查,看看是不是搞反了。

藤椅
gssdzc 在职认证  发表于 2010-5-9 10:52:02
一般不会的。最为关键的是var模型建立好以后,必须要进行var模型稳定性检验,稳定以后,再进行脉冲响应分析和方差分解,如果var本身不稳定,脉冲函数曲线是发散的;var稳定以后进行脉冲,最为关键的是一定要分清楚那个是冲击,那个是响应。你好好检查,看看是不是搞反了。

板凳
definite630 发表于 2010-5-9 17:06:02
请问如何做平稳性检验?
本文来自: 人大经济论坛 详细出处参考:http://www.pinggu.org/bbs/viewth ... &from^^uid=733201

报纸
ja870729ck 发表于 2010-5-10 00:04:11
这个 呵呵 ADF检验嘛
愚公移山宁不智 精卫填海未必痴!

地板
2003201202 发表于 2010-5-10 19:09:03
看AR root graph。

7
红油热干面 发表于 2012-8-10 00:45:39
2003201202 发表于 2010-5-10 19:09
看AR root graph。
入果VAR 不稳定该如何是好呢?

8
复旦小毛 发表于 2013-12-23 20:01:21
不稳定就做结构性VAR咯,ENDERS的书里有的

9
harry1200 发表于 2016-7-21 18:04:19
definite630 发表于 2010-5-9 17:06
请问如何做平稳性检验?
本文来自: 人大经济论坛 详细出处参考:http://www.pinggu.org/bbs/viewthread.ph ...
ADF Test is for stochastic trend.

10
summer_suen 发表于 2016-9-1 04:50:31
ADF检验是检验时间序列是不是平稳序列。VAR模型的稳定性检验时AR Root Test

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