[求助]关于var模型中的变量顺序

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如题。我在做var模型的脉冲响应时，有一个模型变量顺序改变了但是脉冲响应结果几乎没有变化，是不是我模型建立错了啊？求高手回答。谢谢

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关键词：VAR模型 AR模型 VaR 脉冲响应 求高手 模型

一般不会的。最为关键的是var模型建立好以后，必须要进行var模型稳定性检验，稳定以后，再进行脉冲响应分析和方差分解，如果var本身不稳定，脉冲函数曲线是发散的；var稳定以后进行脉冲，最为关键的是一定要分清楚那个是冲击，那个是响应。你好好检查，看看是不是搞反了。

一般不会的。最为关键的是var模型建立好以后，必须要进行var模型稳定性检验，稳定以后，再进行脉冲响应分析和方差分解，如果var本身不稳定，脉冲函数曲线是发散的；var稳定以后进行脉冲，最为关键的是一定要分清楚那个是冲击，那个是响应。你好好检查，看看是不是搞反了。

请问如何做平稳性检验？
本文来自: 人大经济论坛 详细出处参考：http://www.pinggu.org/bbs/viewth ... &from^^uid=733201

这个 呵呵 ADF检验嘛

看AR root graph。

2003201202 发表于 2010-5-10 19:09
看AR root graph。

入果VAR 不稳定该如何是好呢？

不稳定就做结构性VAR咯，ENDERS的书里有的

definite630 发表于 2010-5-9 17:06
请问如何做平稳性检验？
本文来自: 人大经济论坛 详细出处参考：http://www.pinggu.org/bbs/viewthread.ph ...

ADF Test is for stochastic trend.

ADF检验是检验时间序列是不是平稳序列。VAR模型的稳定性检验时AR Root Test