关于对时间序列数据做滚动回归分析

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滚动方式是对本期以前的所有观测值进行回归，每一期增加一个时间序列的观测值,有人知道这个用stata怎么做吗？

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关键词：时间序列数据 序列数据 时间序列 滚动回归 回归分析

我查到了滚动窗口回归的相关命令，但是这个是对本期之前的所有观测值进行回归，好像跟滚动窗口回归也不太一样？

我查到了滚动窗口回归的相关命令，但是这个是对本期之前的所有观测值进行回归，好像跟滚动窗口回归也不太一样？

hahahahas 发表于 2020-2-1 21:03
我查到了滚动窗口回归的相关命令，但是这个是对本期之前的所有观测值进行回归，好像跟滚动窗口回归也不太一 ...

我来自问自答了，stata输入命令help rolling，pdf手册里有很详细的解释

hahahahas 发表于 2020-2-2 18:02
我来自问自答了，stata输入命令help rolling，pdf手册里有很详细的解释

请问您知道用rolling window怎么分不同公司做呢？