[学科前沿] 关于Copula-EVT模型的讨论 [推广有奖]

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潺涓 发表于 2010-4-15 12:22:12 |AI写论文

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最近发现Copula-EVT模型很有意思，大家一起讨论讨论。我先从最简单的开始吧，可能是因为现实中厚尾分布比正态分布更常见，所以在风险决策领域更多用到copula理论，再联合极值理论，貌似是个很有潜力的方法，大家都来说说自己的认识吧。

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关键词：Copula opula 极值理论讨论讨论风险决策正态分布模型联合领域

回帖推荐

gssdzc 发表于5楼查看完整内容

这个看相关资料就清楚了。EVT-VINE-CPPULA-GARCH-VAR。现在是这样处理了

本帖被以下文库推荐

· 计量.统计精彩问答|主题: 12506, 订阅: 52

沙发

jenson2023 发表于 2012-7-13 18:47:41

很有前途加上var

藤椅

靥影 发表于 2013-4-23 18:09:36

你好，我有个关于EVT-copula的疑问，.EVT只对超过阈值的数据进行拟合，那么边缘分布只是这一部分数据的边缘分布还是整个分布的边缘分布？如果只是极值部分的边缘分布必然不服从[0,1]上的均匀分布，如果直接对所有数据求边缘分布那EVT就没有实际意义了。边缘分布估计的详细过程是怎样的？
本文来自: 人大经济论坛计量经济学与统计版，详细出处参考： https://bbs.pinggu.org/forum.php? ... d=774687&page=1