如何实现时间数据的连续

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假设现在有一列股票收盘价数据和其对应的时间序列，时间序列的格式是.01jan2007这样的（其中数据很多），现在对该序列做了一些处理（比如对收益率的筛选等），使得这些时间序列里面有些日期不连续，现在的问题是要找出日期连续的序列，并且日期连续的标准是至少要有4个连续的天数。如何用SAS编程做！有高手可以赐教吗？

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关键词：如何实现 SAS编程 时间序列 Jan 收盘价 数据 时间

你这个连续四天以上的序列
是针对某一种收益率吗？
还是什么意思呢

在问问题的时候最好有个sample,别人也好给你解答，全部是文字别人怎么回答？

1. data a;
   
2.         do i="01Jan2010"d to "20Jan2010"d by 1;
   
3.                 if i^="02Jan2010"d and i^="04Jan2010"d and i^="10Jan2010"d and i^="17Jan2010"d then output;
   
4.         end;
   
5.         format i yymmdd10.;
   
6. run;
   
7. 
   
8. proc sort data=a;
   
9.         by i;
   
10. run;
    
11. quit;
    
12. 
    
13. data b;
    
14.         retain j grp cnt;
    
15.         set a;
    
16.         by i;
    
17.         if _N_=1 then do;
    
18.                 j=i;
    
19.                 grp=0;
    
20.                 cnt=1;
    
21.         end;
    
22.         else do;
    
23.                 if i-j=1 then do;
    
24.                         cnt+1;
    
25.                 end;
    
26.                 else do;
    
27.                         grp+1;
    
28.                         cnt=1;
    
29.                 end;
    
30.                 j=i;
    
31.         end;
    
32. drop j;
    
33. 
    
34. run;
    
35. 
    
36. proc sql;
    
37.         create table c as
    
38.                 select
    
39.                  a.i
    
40.                  from b a
    
41.                  inner join (select grp,max(cnt) as max from b group by grp having max>=4) b
    
42.                  on a.grp=b.grp
    
43.         ;
    
44. quit;

复制代码

没认真测，貌似是对的
如果需要按交易日来识别连续日期，那么一开始用一张交易日表
结构为key+trading_date 其中key为连续自然数
用key替换i就可以了

4# soporaeternus
兄弟 写的很不错

非常感谢......

题目的实际意思是这样的：期货铜从2007年5月到至今的小时交易数据表（其中包括：日期，时间，MDI值，MA值五个变量），其中一天包括5个时间（9点.10点.11点.13点.14点），现在仅仅是对MDI和MA值进行了比较，得到一个新的数列delta，现在要把delta中大于0的数据给删除掉，同时在得到的序列中要保证连续日期的次数至少达到4个，假设得到一个样本中有这样的结果：.......（前面序列是连续的）28dec2000 、 01jan2001 02jan2001、 03jan2001 、07jan2001、 08jan2001 、09jan2001 、 10jan2001 、 11jan2001（后面序列也是连续的），那么对这样一个样本来说，仅仅需要以下数据：.......（前面序列是连续的）28dec2000、  07jan2001、 08jan2001、 09jan2001  、10jan2001  、11jan2001（后面序列也是连续）。

问题就是遇到双休日或者节假日的情况不好处理。

对于有效交易日的筛选最可行的方法就是用一张交易日表
以前做类似项目就是这样做的

恩，其实我的想法就是想生成一张只含交易日的时间表出来，然后和原始的数据表进行匹配，如果缺失数列之间的非缺失数据列达到一个给定的数，就认为在这段时间截取的数据为连续。