楼主: ustbwangwq
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[面板数据求助] pvar中gmm回归和脉冲响应能否分别使用原始数据和平稳数据 [推广有奖]

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ustbwangwq 发表于 2020-2-7 11:43:19 |AI写论文
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请教一下，在pvar模型估计中，原始数据不平稳但是协整，那么能否在gmm回归中使用原始数据，而脉冲响应分析中使用差分后的平稳数据。
差分后的平稳数据gmm回归结果较差，但是脉冲响应时比较好。原始数据gmm回归结果比较好但是脉冲响应时发散

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关键词：PVaR 原始数据 脉冲响应 VaR GMM

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