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[程序化交易] IF,IH,IC股指期货国债期货T,TF,TS期货量化高频ctp历史分笔快照tick数据 [推广有奖]

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中金所IF,IH,IC股指期货国债期货T,TF,TS期货量化高频ctp历史分笔快照tick一档每月数据包括中国金融期货交易所的IF、IH、IC三个股指期货品种,以及T、TF、TS三个国债期货品种,数据最高频率是一秒两笔数据,也就是平均500毫秒一笔数据,该数据记录500毫秒内的成交情况,如果数据在500毫秒内没有成交委托档有变化也会有记录,其中IF是2010年4月开始,IH和IC是2015年开始
      数据用处:
1、可以用于生成其它周期的数据,如1钟、5钟、15分钟等K线数据,导入软件生成K线图。

2、用于秒级的交易策略回测。
3、模拟行情交易软件。
数据来源:中国金融期货交易所一档CTP行情数据。

概要说明:
有成交就有记录,没有成交,委托盘有变化也会有记录。历史数据可提供从2010.4月以来,各品种上市日期不一样,可按品种单独购买,历史数据提供到上个月末,本月数据月末后再来买
详细说明:
1.数据格式:为Csv纯文本格式(支持Excel打开,时间字段需要设置格式以正确显示数据,设置方式请查看样本说明或FAQ列表),如需指定的格式要另收定制费用。
2.打包方式:a.历史数据每只合约每天一个文件,b.无特别说明的,默认以我们提供的a为准。
3.发货方式:Ftp或Http下载。
主力合约说明:
数据包括主力连续和次主力连续,主力合约按成交量换月,:如果今天收盘有新合约成交量超过原主力,明天开始换月。文件名是主力连续的代码,字段列的值是原月份合约的代码,这样可标识主力合约实际对应的月份合约。但主力连续没有标准,交易所没有这个概念,如有停牌,涨跌停,成交不活跃或其他未知情况,可能会对主力连续的计算有影响,我们不保证完全按这规则,也不保证合您要求,如果不满意或觉得有问题您要自己去拼主力连续。
数据格式有两种,第一种:CTP格式数据字段:
交易日,合约代码,交易所代码,合约在交易所的代码,最新价,上次结算价,昨收盘,昨持仓量,今开盘,最高价,最低价,数量,成交金额,持仓量,今收盘,本次结算价,涨停板价,跌停板价,昨虚实度,今虚实度,最后修改时间,最后修改毫秒,申买价一,申买量一,申卖价一,申卖量一,申买价二,申买量二,申卖价二,申卖量二,申买价三,申买量三,申卖价三,申卖量三,申买价四,申买量四,申卖价四,申卖量四,申买价五,申买量五,申卖价五,申卖量五,当日均价,业务日期







数据格式有两种,第二种盘口格式数据字段:市场代码,合约代码,时间,最新,持仓,增仓,成交额,成交量,开仓,平仓,成交类型,方向,买一价,卖一价,买一量,卖一量






CTP格式数据样本链接:http://caifushuju.cn/sample/guzhi tick CTP.zip
盘口格式数据样本链接:http://caifushuju.cn/sample/guzhi tick pankou.zip


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tianwk 发表于 2020-2-7 17:14:51 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
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