楼主: lnlmfs111
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[回归分析求助] 求助如何进行多次回归 [推广有奖]

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楼主
lnlmfs111 发表于 2020-2-14 04:26:03 来自手机 |只看作者 |坛友微信交流群|倒序 |AI写论文
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例如现在有100家基金5年的数据,欲单独计算每只基金Jensen的alpha,即需重复进行回归100次,该如何处理才能一次性跑完100次回归,并保留alpha值与p值,谢谢
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关键词:alpha值 Jensen Alpha Pha 一次性

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lnlmfs111 发表于 2020-2-14 04:45:55 来自手机 |只看作者 |坛友微信交流群
补图,以此为例,进行reg y x1,reg y x2,......,reg y x100,谢谢 image20200214044556.jpg

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藤椅
震震果实 发表于 2020-2-14 10:22:25 |只看作者 |坛友微信交流群
循环命令呗

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板凳
lnlmfs111 发表于 2020-2-14 11:46:30 来自手机 |只看作者 |坛友微信交流群
震震果实 发表于 2020-2-14 10:22
循环命令呗
抱歉,可以麻烦举例吗?因昨天刚使用stata,比较紧急需要

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报纸
震震果实 发表于 2020-2-14 11:51:35 来自手机 |只看作者 |坛友微信交流群
lnlmfs111 发表于 2020-2-14 11:46
抱歉,可以麻烦举例吗?因昨天刚使用stata,比较紧急需要
那就要按照论坛合适,上传样本数据吧。

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地板
lnlmfs111 发表于 2020-2-14 16:14:28 |只看作者 |坛友微信交流群
我已自行解决,提供思路给后来人,如有需要可参考,但p值需要另算
数据格式可参考上面的图

import excel "test1.xlsx", firstrow clear
reshape long x, i(date) j(id)
sort id date
statsby _b _se r2=e(r2) f=e(F), by(id) saving("output.dta", replace): reg y x

如需多元回归则
import excel "test2.xlsx", firstrow clear
reshape long x z, i(date) j(id)
sort id date
statsby _b _se r2=e(r2) f=e(F), by(id) saving("output.dta", replace): reg y x z

以此类推

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tianwk 发表于 2020-2-17 11:38:32 |只看作者 |坛友微信交流群
thanks for sharing

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