求助如何进行多次回归

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

例如现在有100家基金5年的数据，欲单独计算每只基金Jensen的alpha，即需重复进行回归100次，该如何处理才能一次性跑完100次回归，并保留alpha值与p值，谢谢

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：alpha值 Jensen Alpha Pha 一次性

补图，以此为例，进行reg y x1，reg y x2，......，reg y x100，谢谢

循环命令呗

震震果实 发表于 2020-2-14 10:22
循环命令呗

抱歉，可以麻烦举例吗？因昨天刚使用stata，比较紧急需要

lnlmfs111 发表于 2020-2-14 11:46
抱歉，可以麻烦举例吗？因昨天刚使用stata，比较紧急需要

那就要按照论坛合适，上传样本数据吧。

我已自行解决，提供思路给后来人，如有需要可参考，但p值需要另算
数据格式可参考上面的图

import excel "test1.xlsx", firstrow clear
reshape long x, i(date) j(id)
sort id date
statsby _b _se r2=e(r2) f=e(F), by(id) saving("output.dta", replace): reg y x

如需多元回归则
import excel "test2.xlsx", firstrow clear
reshape long x z, i(date) j(id)
sort id date
statsby _b _se r2=e(r2) f=e(F), by(id) saving("output.dta", replace): reg y x z

以此类推

thanks for sharing