51 0

[交易策略] 中金所Level2国债期货TTFTS期货高频历史分笔快照tick五档数据 [分享]

  • 0关注
  • 0粉丝

等待验证会员

高中生

42%

还不是VIP/贵宾

-

威望
0
论坛币
10 个
通用积分
0
学术水平
0 点
热心指数
0 点
信用等级
0 点
经验
260 点
帖子
13
精华
0
在线时间
10 小时
注册时间
2020-2-2
最后登录
2020-2-18

财富通数据中心 发表于 2020-2-14 16:25:09 |显示全部楼层
五档分笔数据,是基于目前市场常用的术语,是指只记录成交变动的快照数据,数据源于
中金金融期货交易所的level2数据5档快照数据,并对其中成交为0的数据行做了剔除,500毫秒内有成交
则记录一次快照,数据体积小 价格实惠,是研究订单成交变动策略性价比较高的选择,同时数据还可以按
交易所规则拼接成一分钟 5分钟等其它频率数据




概要说明:
有成交就有记录,没有成交,委托盘有变化也会有记录。历史数据可提供从2010.4月以来,各品种上市日期不一样,可按品种单独购买,历史数据提供到上个月末,本月数据月末后再来买
详细说明:
1.数据格式:为Csv纯文本格式(支持Excel打开,时间字段需要设置格式以正确显示数据,设置方式请查看样本说明或FAQ列表),如需指定的格式要另收定制费用。

2.打包方式:a.历史数据每只合约每月一个文件,b.无特别说明的,默认以我们提供的a为准。

3.发货方式:Ftp或Http下载。



数据字段:合约代码,日期,时分秒,毫秒,成交价,成交量,成交额,卖5价,卖4价,卖3价,卖2价,卖1价,买1价,买2价,买3价,买4价,买5价,卖5量,卖4量,卖3量,卖2量,卖1量,买1量,买2量,买3量,买4量,买5量,持仓量,涨停板价格,跌停板价格,上个交易日结算价


数据样本链接:


http://caifushuju.cn/sample/guozhaitick.zip


已有 1 人评分经验 收起 理由
wwqqer + 80 精彩帖子

总评分: 经验 + 80   查看全部评分

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

京ICP备16021002-2号 京B2-20170662号 京公网安备 11010802022788号 论坛法律顾问:王进律师 知识产权保护声明   免责及隐私声明

GMT+8, 2020-2-18 19:21