协整检验是对原序列还是对差分后平稳的序列进行检验？

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因为自学，所以这个问题一直未能搞明白

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关键词：协整检验

都可以的 但是经济意义不同 差分后应是增长率

先对原序列检验，通不过再对差分序列检验

最好先检验原序列是否存在单位根，若存在相同个数的单位根，则才可以进行协整分析；若单位根的个数不同，则协整分析工具失效。

同阶单整才可以进行单位根检验

01风雨中 发表于 2012-6-10 10:36
同阶单整才可以进行单位根检验

是同阶单整序列才能进行协整检验。。。

tianxuan2009 发表于 2012-6-10 10:38
是同阶单整序列才能进行协整检验。。。

哦，不好意思，给打错了，呵呵，是同阶单整才可以做协整检验！谢楼主！

不是必须同阶单整，只要被解释变量阶数不高于解释变量的也可。