求高手，iml中如何做协整检验

下面的代码产生随机数据，对1900-1999年的数据做一次协整检验。
我现在要滚动地每十年做一次协整检验，即1900-1909,1901-1910,1902-1991...,1990-1999年都分别做协整，如果每次先拆分数据集再计算，那么数据量大了用proc varmax会很慢，所以想用iml做，但没有找到相应的函数，求高手帮忙！{:soso_e196:}{:soso_e196:}
当然，不用iml也可以，只要不会很慢，因为我的数据量比较大。

1. proc iml;
   
2.    sig = 100*i(2);
   
3.    phi = {-0.2 0.1, 0.5 0.2, 0.8 0.7, -0.4 0.6};
   
4.    call varmasim(y,phi) sigma=sig n=100 initial=0
   
5.                         seed=45876;
   
6.    cn = {'y1' 'y2'};
   
7.    create simul2 from y[colname=cn];
   
8.    append from y;
   
9. quit;
   
10. data simul2;
    
11.    set simul2;
    
12.    date = intnx( 'year', '01jan1900'd, _n_-1 );
    
13.    format date year4. ;
    
14. run;
    
15. proc varmax data=simul2;
    
16.    model y1 y2 / p=2 cointtest=(sw);
    
17. run;

复制代码

还是使用VARMA吧！IML模块的计算效率较低，根本就不适合计算大的矩阵（数据）。如果有闲暇，可以把R-project的代码用IML语言翻译过来 呵呵

数据分析师3K 发表于 2012-10-16 16:41
还是使用VARMA吧！IML模块的计算效率较低，根本就不适合计算大的矩阵（数据）。如果有闲暇，可以把R-projec ...

如果用varmax，需要将数据集一个个拆分开，运行速度也不会快吧

柳如清风 发表于 2012-10-16 17:30
如果用varmax，需要将数据集一个个拆分开，运行速度也不会快吧

IML会让矩阵直接进入缓存
不仅容量有限、速度缓慢
在计算大矩阵时容易产生溢出错误

数据集拆开可以通过宏编码实现