楼主: rudqn
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[讨论交流] 请教月已实现波动率的具体算法 [推广有奖]

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有点困惑。
基于5分钟高频数据计算出了日已实现波动率,如果要计算月(假设20个交易日)已实现波动率的话,具体做法如何呢?
下面的做法对吗??
请大佬们指点!!!
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沙发
rudqn 发表于 2020-2-17 19:23:28 |只看作者 |坛友微信交流群
自己顶一顶!!大佬们能否给个确定的解释

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神奇的不老药 在职认证  学生认证  发表于 2021-5-2 21:39:53 |只看作者 |坛友微信交流群
你这个是不是应该乘以20天呢,为什么是乘以20分之一???

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戴大猫 发表于 2021-7-7 17:05:21 |只看作者 |坛友微信交流群
请问日度已实现波动率怎么用程序实现呢?楼主还在吗

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GMT+8, 2024-4-24 14:33