不同阶单整的两个变量可以做协整检验吗 ？

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其中有一个变量lnsfdi是一阶单整，有一个变量lnsgdp是零阶单整（平稳），前人研究就是同阶单整，但是我检验的不是，而且我还用他们的数据做的结果还不一样？

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关键词：不同阶单整 协整检验 同阶单整 不同阶 计量经济学

情况也差不多，在实际论文中有人敢直接进行EG协整检验，但我不敢；
听说Johanson协整可以用于不同阶单整变量间的协整检验，但目前没有看到为这个观点背书的教材

Jaydennn 发表于 2020-2-17 20:30
其中有一个变量lnsfdi是一阶单整，有一个变量lnsgdp是零阶单整（平稳），前人研究就是同阶单整，但是我检验 ...

一个平稳一个不平稳是不可能存在协整关系的，协整的定义是不平稳的通过线性组合变成平稳的，一个平稳了，另一个怎么组合都不可能平稳的

冰枫冷羽 发表于 2020-3-19 18:20
一个平稳一个不平稳是不可能存在协整关系的，协整的定义是不平稳的通过线性组合变成平稳的，一个平稳了， ...

好的，谢谢

是的钢丝管 发表于 2020-3-17 22:03
情况也差不多，在实际论文中有人敢直接进行EG协整检验，但我不敢；
听说Johanson协整可以用于不同阶单 ...

哎，是的

不知道楼主的变量数据有没有做过差分？楼主担心的一阶单整的变量，先对数化，然后差分，可以变为变量的增长率。如果使用这个新的变量进行分析，经济学意义应该也是比较容易解释的。

这是我目前学到的新方法，希望对你有用。

Jaydennn 发表于 2020-2-17 20:30
其中有一个变量lnsfdi是一阶单整，有一个变量lnsgdp是零阶单整（平稳），前人研究就是同阶单整，但是我检验 ...

请问你后来是怎么做的呢，我也遇到了同样的状况。不平稳的要拿平稳后的数据来做回归吗？

可以做基于ARDL模型的边界检验