多变量不同阶单整协整检验问题

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请问有以下情况，是否仍可以用EG两步法进行估计协整系数：
1. Y符合I(1)；
2. X1符合I(1)，X2符合I(0);
3. Y与X1通过EG两步法证明具有协整关系；
4. 那么可否进行Y、X1、X2的协整检验？

可以或不可以，烦请各位给出简单解释，如能提供相关参考资料就更好了。

先行感谢。

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关键词：不同阶单整 协整检验 同阶单整 不同阶 多变量 参考资料

hawkwood26 发表于 2015-5-17 16:48
请问有以下情况，是否仍可以用EG两步法进行估计协整系数：
1. Y符合I(1)；
2. X1符合I(1)，X2符合I(0);

楼主第三步可以推到第四步，如果Y与X1存在协整，说明Y与X1的线性组合是平稳的，X2也是平稳的，那么Y，X1，X2之间是存在协整的，平稳变量的线性组合肯定平稳。协整表明变量间的线性组合是平稳的，一般多个变量的协整要求同阶单整（目前论文最多的都是这种），但是不同阶单整的变量间也可能存在协整（前提是因变量单整阶数最低，这种较少出现在论文中），参见计量经济学，本人亲眼阅读到的～

carryluocan 发表于 2015-5-17 17:05
楼主第三步可以推到第四步，如果Y与X1存在协整，说明Y与X1的线性组合是平稳的，X2也是平稳的，那么Y，X1， ...

多谢您的解答。能否提供具体的书名供我进一步确认？

hawkwood26 发表于 2015-5-17 17:58
多谢您的解答。能否提供具体的书名供我进一步确认？

赵国庆主编 计量经济学第三版  277页，我参考了其他两本计量经济学，都是说要求同阶单整，所以最好还是同阶段单整

carryluocan 发表于 2015-5-17 17:05
楼主第三步可以推到第四步，如果Y与X1存在协整，说明Y与X1的线性组合是平稳的，X2也是平稳的，那么Y，X1， ...

请问，多个变量有的变量平稳，有的变量不平稳的情况下，但不平稳的变量均同阶单整，是否只需要对不平稳变量协整就可以回归？

https://blog.csdn.net/u013524655/article/details/41083787   不知道有没用 后面的人可以看看

Vanilla07 发表于 2017-4-2 19:51
请问，多个变量有的变量平稳，有的变量不平稳的情况下，但不平稳的变量均同阶单整，是否只需要对不平稳变 ...

你好，请问你解决这个问题了吗

blabla661 发表于 2020-4-11 22:19
你好，请问你解决这个问题了吗

只需要对不平稳的变量做协整，如果存在协整关系就可以用所有变量回归

13758165606 发表于 2020-4-12 01:06
只需要对不平稳的变量做协整，如果存在协整关系就可以用所有变量回归

首先谢谢您的回答，还想请教一下，我的模型中为y, x1, x2, x3, x4。前三个为平稳的，后面两个是一阶单整，这种情况下只需要证明x3， x4之间存在协整关系就可以了吗？就可以用原数据对整个方程进行OLS回归吗？还是x3， x4需要用一阶差分后的数据，其他的数据不再做调整

blabla661 发表于 2020-4-12 09:42
首先谢谢您的回答，还想请教一下，我的模型中为y, x1, x2, x3, x4。前三个为平稳的，后面两个是一阶单整， ...

用原数据直接回归，不用一阶差分