ADF检验,究竟选哪个呢? lag length:0又是什么意思呢?

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楼主

唐伯小猫 发表于 2010-4-21 07:26:04 |AI写论文

回帖推荐

chxq03 发表于7楼查看完整内容

ADF单位根检验在Eviews窗口中的选则，有约定俗成的选择顺序。先选择水平序列，然后一阶差分序列，再然后二阶差分序列。对于截距斜率项，应该是先选择带斜率带截距项，然后是带截距不带斜率项，最后是啥都不带。至于滞后项，主要是根据AIC,SC,HQ等准则检测ADF的滞后项的多少，这也正是它与DF检验的区别。一般而言，这几个值越小越好。通常以一个值为准就行。

chxq03 发表于8楼查看完整内容

另外，在Eviews6中可以让电脑自己选择，如果是以前比较低的版本，就必须自己不断的尝试用不同的滞后项了，AIC,SC,HQ越小越好。

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· Eviews精彩问答|主题: 8540, 订阅: 77

心若向阳，无畏悲伤。

沙发

唐伯小猫 发表于 2010-4-21 07:27:35

删除,谢谢,数据输错了

心若向阳，无畏悲伤。

藤椅

唐伯小猫 发表于 2010-4-21 07:29:13

删除数据错了

心若向阳，无畏悲伤。

板凳

唐伯小猫 发表于 2010-4-21 07:31:15

上面的3个答案分别是我在做单位根检验的时候,
include in test equation:
第一个是我选了intercept
第2个是我选了trend and intercept
第3个是我选了none

谢谢大家!
(该变量的图形见我另外一个问题帖子)

心若向阳，无畏悲伤。

报纸

唐伯小猫 发表于 2010-4-21 17:46:26

删除吧,我数据打错了!!

心若向阳，无畏悲伤。

地板

willgcw 发表于 2010-4-21 18:44:56

三种都用，检验的结果是都不平稳

7楼

chxq03

发表于 2010-4-21 19:44:47

ADF单位根检验在Eviews窗口中的选则，有约定俗成的选择顺序。先选择水平序列，然后一阶差分序列，再然后二阶差分序列。对于截距斜率项，应该是先选择带斜率带截距项，然后是带截距不带斜率项，最后是啥都不带。至于滞后项，主要是根据AIC,SC,HQ等准则检测ADF的滞后项的多少，这也正是它与DF检验的区别。一般而言，这几个值越小越好。通常以一个值为准就行。

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8楼

chxq03

发表于 2010-4-21 19:47:00

另外，在Eviews6中可以让电脑自己选择，如果是以前比较低的版本，就必须自己不断的尝试用不同的滞后项了，AIC,SC,HQ越小越好。

9楼

chxq03

发表于 2010-4-21 19:48:25

斑竹，我的回复是否满意，如果满意，请打赏。多谢多谢。

10楼

唐伯小猫 发表于 2010-4-21 20:07:28

willgcw 和chxq03 两位朋友,谢谢你们的回复.请给我发短信,我分别打50论坛币感谢!!

心若向阳，无畏悲伤。

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