楼主: helgela
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[期权交易] Bakshi(2003)的skew和CBOE的skew指数的区别在哪里? [推广有奖]

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helgela 发表于 2020-2-19 10:52:24 |AI写论文

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各位大神:

请问Bakshi等(2003)的skew指数和CBOE的skew指数存在哪些区别?
我用真实数据做了计算,首先CBOE的是100-10*S,这个S似乎是与Bakshi等(2003)的skew指数反向,那么是否说100-10*S与Bakshi等(2003)是同向的。
其次,Bakshi等(2003)公式用的是St,而CBOE用的是平值的PCP隐含的F,这个之间的转换如何。
而且Bakshi等(2003)的ut、WT和CBOE的P1和P3的差异还是很明显的,我的推导能力不足,还请大家指教一下,谢谢~~
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关键词:Skew CBOE Aks BOE CBO

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Chemist_MZ 在职认证  发表于 2020-2-19 11:15:18
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