股价崩盘的指标（负收益偏态系数）是怎么理解的

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我查是说三阶矩除以标准差的立方，但是NCSKEW 里面的（n-1)(n-2)是怎么回事？？这个式子是被变形过吗？原始是什么？应该怎么理解呢？？求助求助！！感谢感谢！！

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关键词：Skew 求助求助 标准差 收益

这是什么书的内容？

foozhencheng 发表于 2017-6-7 07:39
这是什么书的内容？

这是论文里的

sjyanyj 发表于 2017-6-7 11:36
这是论文里的

求论文～

同学你好，我也在做股价崩盘的论文，想问哈你知不知道“个股股票交易周数”这个数据应该在哪里找呢，找遍了都没找到

楼主现在理解了吗请问？可以解释一下吗，谢谢

同求解释

_Jason. 发表于 2017-8-4 16:58
同学你好，我也在做股价崩盘的论文，想问哈你知不知道“个股股票交易周数”这个数据应该在哪里找呢，找遍了 ...

egen t=group(交易周份)
tset  t

请问负收益偏态系数具体是如何计算的，有没有用stata进行计算的命令。我最近在写股价崩盘风险的论文，但是负收益偏态系数不会算，没看懂文献中的方法，万分感谢楼主

这个国泰安里面有现成的股价崩盘风险的数据