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楼主: 美朱

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[资料] 讨论Eviews里的滞后期的选择 [推广有奖]

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楼主

美朱 发表于 2010-4-21 21:35:02 |AI写论文

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VAR滞后期的选择协整滞后期的选择格兰杰因果检验滞后期的选择单位根检验的滞后期选择等等最近在学时间序列，很困惑啊。希望高手指教。

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关键词：EVIEWS Eview Views view VIE 格兰杰

回帖推荐

zhangshengqi84 发表于9楼查看完整内容

1、滞后期的选择一般遵循SIC、AC指标最小的原则，建议LZ选择不同的滞后期，看哪个滞后期下SIC、AC同时为最小，则选择这个滞后期为最优滞后期。另，无论VAR还是单位根，选择滞后期的方法都是一样的。 2、协整滞后期的选择，则是在VAR的基础上进行选择的。一般情况下，协整的滞后期为VAR的一阶差分的滞后期。如VAR的滞后期为K，VAR的滞后期则为K-1。

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· Eviews精彩问答|主题: 8540, 订阅: 77

沙发

gssdzc

发表于 2010-4-21 21:38:48

得一个一个说，不是几句话能说清楚的。呵呵

藤椅

李会超 发表于 2010-4-21 21:44:01

可以让软件自己最优选择滴

板凳

美朱 发表于 2010-4-21 21:45:30

那一个一个说说我洗耳恭听 2# gssdzc

报纸

美朱 发表于 2010-4-21 21:47:33

只有VAR能软件自动生成但是自己还得手动输入最大滞后阶数，它才在这里面自动升称最优阶数。就是不最大数填的不一样，结果也不一样。 3# 李会超

地板

美朱 发表于 2010-4-21 21:55:39

呼唤答复啊

7楼

willgcw 发表于 2010-4-24 19:49:18

格兰杰的这个相当有争议！！！！！

8楼

folkluo2010 发表于 2010-4-24 21:32:25

个人想说几句，不过等明天我做好了自己那个EVIEWS再实战一次来说，会更有感觉的

9楼

zhangshengqi84 发表于 2010-4-25 18:51:18

1、滞后期的选择一般遵循SIC、AC指标最小的原则，建议LZ选择不同的滞后期，看哪个滞后期下SIC、AC同时为最小，则选择这个滞后期为最优滞后期。另，无论VAR还是单位根，选择滞后期的方法都是一样的。
2、协整滞后期的选择，则是在VAR的基础上进行选择的。一般情况下，协整的滞后期为VAR的一阶差分的滞后期。如VAR的滞后期为K，VAR的滞后期则为K-1。