用R分析股票指标，我已经用它在中石油上赚了2万元了！！！

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首先声明：我不作任何建议，不承担任何责任。股票有风险，投资需谨慎！就象有个包的作者说的，一不小心会产生一个新的职业生涯。

程序特点：
1、不需要任何其它行情程序，只要联网就能取到数据。
2、与相关包内的取历史行情函数不同，它们大多取自美国YAHOO！或GOOGLE等，国内历史行情大多都是没除权的，YAHOO!上的虽然有除权，但只是分红除权，没有送股（拆细）和配股除权，计算上也有问题。我这里用的是YAHOO中国的数据，数据源实际上是指南针的，已经除好权，与国内行情软件完全一致。（目前还没有见到网上有类似程序，有个日本的包从日本YAHOO！上取数据，我试了一下，效率很低。）
3、有了正确的数据后就可以用 ttrTests 包优化相关指标参数，验证方法包括统计中的Conditional return statistics - Bootstrap resampling statistics - Reality Check for data snooping bias among parameter choices - Robustness, or Persistence, of parameter choices等。
4、13楼有4月27日指标排序结果。
产生的图表如下：



程序下载：

(现在雅虎中国相关的历史行情数据服务已经不提供了，这个程序现在无法取得数据，所以不提供下载了。)

再看看其他应用：

你就象那一把火！！！


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关键词：中石油 persistence conditional Statistics Robustness 指标 股票 中石油

既然是中国股，为什么要上财经网站？大智慧、同花顺岂不更好？
另外，介绍可不可以详细点，偶还是挺有兴趣的。

这个很强，好好顶一下，把知识转为财富

差不多时段的操盘手相关图表可做对比：

我买了， 很后悔。。。
LZ应该是没用这个赚钱。。因为没specify model in ttr, which means it is using mcad4.

大家一定不要买。

MACD4 函数：
function (x, params = c(12, 26, 1, 9))
{
    d <- emaTA(x, params[1]) - emaTA(x, params[2])
    emaTA(d, params[3]) - emaTA(d, params[4])
}

定义：
The standard periods originally published by Gerald Appel are 12 and 26 days:
MACD = EMA[12] of price  - EMA[26] of price
A signal line (or trigger line) is then formed by smoothing this with a further EMA. The standard period for this is 9 days,
signal = EMA[9] of MACD
The difference between the MACD and the signal line is often calculated and shown not as a line, but a solid block histogram style. This construction was made by Thomas Aspray in 1986. The calculation is simply
histogram = MACD - signal

操盘手或大智慧中可将MACD公式拷贝过来后，加一行指标，如下：

DIF : EMA(CLOSE,SHORT) - EMA(CLOSE,LONG);
DEA : EMA(DIF,M);
MACD : 2*(DIF-DEA), COLORSTICK;
DEA2 : EMA(DIF,I) - EMA(DIF,M);

在参数栏中加一行 I(1,40,1)   就行了。

大哥，您的介绍太简单啦。

bensonwu 发表于 2010-4-22 14:46
MACD4 函数：
function (x, params = c(12, 26, 1, 9))
{
    d

我得意思是，这script 没有自己的 trading strategy.
所以就用的 default de macd4.

if you can make money by only using macd4, you got to be real lucky, that is all.

MACD4的第三个参数等于1就是标准的MACD，它的值就是histogram，交易策略就是大于0买入持有，小于0卖出做空，中石油4月19日该值下穿0轴就可以融券做空了。当然，我的这个程序主要是提供了一个从网上提取正确数据的功能，具体构建交易策略还要看各人的习惯，我并没说一定要用MACD4，它只是ttrTest的作者将MACD修改了一下而已，可以不用包内缺省的指标，完全可以加入TTR其它指标或自已构建的指标。

比如用标准的cci指标计算中石油股票的结果：
Benchmark is: hold
TTR is: cci
Summary Statistics: n, mean, stddev, Sharpe(0)
**************************************
Benchmark return statistics: 599 -0.002050570 0.02399902 -0.08544388
Conditional return statistics: 599 -0.0006037605 0.008808088 -0.06854615


Excess return statistics: 599 0.001446809 0.02236338 0.06469547  
Excess return adjusted for trading costs: 0.001326609

也就是说自始至终严格按cci的交易信号操作，599个交易日考虑交易成本就已经领先简单持有599*0.001326609=0.7946，按现在中石油的价格12.28元算，相当于22元了，已经超过将近10元了。