请教,应变量是平稳的,自变量非平稳,怎么办? - Stata专版

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楼主

唐伯小猫 发表于 2010-4-22 22:26:01 |AI写论文

50论坛币

请教一下,时间序列,
1.比如说应变量是平稳的,其中的一个自变量非平稳,怎么办?

2,如果应变量是平稳的, 自变量是4个,其中3个是平稳的,1个是非平稳的,那么应该怎么做呢?

谢谢!!

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关键词：变量非平稳怎么办非平稳自变量时间序列请教变量

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心若向阳，无畏悲伤。

沙发

icicle01 发表于 2010-4-22 22:32:19

做差分处理然后再对4序列进行单位根检验
如4个都平稳了再进行协整检验如存在协整关系则证明有长期关系之后还可以增加误差修正模型揭示短期均衡关系本人菜鸟请其他大大指正

藤椅

唐伯小猫 发表于 2010-4-22 22:46:15

谢谢楼上回复.

但是应该不行,协整其中的一个前提是同阶的啊.

我是菜菜猫,也请大大指正!

心若向阳，无畏悲伤。

板凳

lehappy 发表于 2010-4-23 12:49:26

直接去掉吧

ALL FOR LOVE

报纸

唐伯小猫 发表于 2010-5-11 18:52:32

顶一下。。。。。。。。。。。。。。。。

心若向阳，无畏悲伤。

地板

nkuxl 发表于 2010-5-11 23:13:39

4个因变量其中3个平稳，一个非平稳，线性组合必然也是非平稳的。

建议做用差分值

7楼

唐伯小猫 发表于 2010-5-13 03:47:46

谢谢楼上，是不是将那个非平稳的做差分,然后用差分后产生的新值以及其他自变量一起做应变量的回归呢?

因为都是取完log以后再做的回归,这个不平稳的变量也是取完log再差分以后的回归,不知道解释的时候该怎么解释,log是解释弹性的,log的差分是什么东东?

我依稀记得什么需要同阶的,估计那个是协积,也不知道对不对.呵呵.

谢谢楼上热心回贴!!

心若向阳，无畏悲伤。

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