关于EG两步法协整检验易丹辉、高铁梅错了吗？

yuzhaoyu 发表于 2010-4-30 18:27
1# xinyuh1123  

这个问题是这样的

多变量为什么不用JJ检验？

不管是2个变量还是多个变量的协整检验，都存在临界值偏奇的问题。请参考：https://bbs.pinggu.org/thread-950150-1-1.html

coofy21cn 发表于 2013-2-23 16:22
多变量为什么不用JJ检验？

多变量 jj

我了个去。。多变量的EG两步法不能用ADF检验啊？如果只是偏离，只要结论正确，影响也不大啊。。。

已经晕了，整了半天居然有人说是错的，到底该咋办？那个麦金农的指标看不懂

E-G两步法只适用于变量同阶单整进行协整的情况，如果变量都并不是同阶单整（当然它们一定是可以在某一阶单整），那么只能使用Johanson协整检验方法。

6楼和9楼是正解

学习了！