协整检验的临界值

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在多变量协整检验中，采用检验残差平稳性的方法进行协整检验，其中ADF的临界值不能采用Eviews提供的临界值，而必须采用Engle and Granger提供的临界值，现上传协整检验的临界值，也许对大家有帮助。可根据表中的仿真模拟数据及相应的公式，计算出任意变量个数和样本容量的协整检验的临界值。

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关键词：协整检验 临界值 Granger Grange EVIEWS 检验 多变量 临界值 ADF

为了方便各位朋友，我将协整检验的临界值做成电子表格，可检验2－12个变量，样本容量自选（只需在样本容量下的第一个单元内的数值改为相应的样本容量即可）。也许对朋友们有所帮助。

这么贵，回家打XX吧

3# 凌之蓝 你可以买10个币的，但要自己算。至于电子表格的数据，那可是我花了一晚上的时间，根据James G. MacKinnon提供的模拟仿真数据计算整理出来的，我认为物有所值。

什么呀，都是英文版，看不懂，根本不值

5# yanxueping3687 哪里不懂？公式还是表格？英文的表格数据不是最终数据，而是仿真数据。你最好买电子表格的，这可是中文的，表中数据是最终数据，一看就懂，就是贵了点。在表中红色单元设置样本容量，表中的临界值（蓝色）自动改变。

哈哈，我正到处找这东西也。100个，我买了

多谢分享！

都是计量惹的祸，学好计量不容易。

太贵了，还是自己研究