关于EG两步法协整检验易丹辉、高铁梅错了吗？

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大家写文章或习作或投稿中，关于EG两步法协整检验中残差的临界值，在高铁梅的《计量经济分析方法和建模》，易丹辉的《数据分析与Eviews应用》，格林的《经济计量分析》等书上，就用ADF临界值来判断残差的稳定性。

但是，在一些《计量经济学》教科书上说：EG两步法对残差进行平稳性的ADF检验，其临界值要比标准临界值更负（低）。

孰对孰错？

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关键词：EG两步法 协整检验 两步法 高铁梅 易丹辉 经济学 稳定性 教科书 文章 格林

额，很复杂，我也不清楚

我以前主要是参看他们这两本书来做研究，现在被一个“专家”指出：这样做错了，真难以接受啊！
高铁梅、易丹辉都是这方面的Niu人啊！怎么会呢？多希望有人指出：这样做可以的。

xinyuh1123 发表于 2010-4-23 10:44
大家写文章或习作或投稿中，关于EG两步法协整检验中残差的临界值，在高铁梅的《计量经济分析方法和建模》，易丹辉的《数据分析与Eviews应用》，格林的《经济计量分析》等书上，就用ADF临界值来判断残差的稳定性。

但是，在一些《计量经济学》教科书上说：EG两步法对残差进行平稳性的ADF检验，其临界值要比标准临界值更负（低）。

孰对孰错？

易跟高的做法是有问题的，要用另外的检验，曾经做过，现在也不怎做这个了。

你的对的
EG两步法对残差进行平稳性的检验不能用Eviews给出的P值   要查表的 麦金龙的那个表 然后算出临界值

应该是检查 残差的平稳性！！！！！！！！！！！

看来贴错地方啦！

最近似乎看到个文章好像这样说，对于EG两步法只是对一个自变量的，对于多个自变量就要用更高级的统计值进行检验。。。。

1# xinyuh1123

这个问题是这样的

如果是两个变量的就是两步法就对了


如果是多个变量  你可以采用扩展的eg法

就是找一个变量作为被解释变量  采用ols估计出  然后采用单位根检验  这个时候的确要用麦金龙的那个表了  是要小的多

对残差平稳的检验，不能使用对原始序列的单位根检验所使用的临界值。EG协整检验的临界值还与解释变量的个数有关，这个比较复杂，也分为三种情况。