HP filter

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

请问DSG做Bayesian estimation时数据处理进行hp filter一般是用matlab做吗 还是eviews or stata? 拜读了李老师的书，书上附的hp_filter函数处理后的数据与网上one_sided_hp_filter函数处理后的数据不一样呢，和软件处理后的也不一样。所以不知道该用什么软件处理合适，还望指教。另外，有人说Hamilton发布论文说hp filter有致命缺点不应该使用？是怎么回事呢。谢谢！

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：filter ILT LTE Estimation hamilton

hp_filter函数处理后的数据应该和Eviews一致，这个我验证过，注意要选择相同的参数，相同的数据序列

Stata我没验证过。

ahnulxy 发表于 2020-3-1 21:03
hp_filter函数处理后的数据应该和Eviews一致，这个我验证过，注意要选择相同的参数，相同的数据序列

好的 谢谢老师~

我也看到了相关论文，在说hp滤波的缺陷，但还没来得及细读。个人意见是适用的就是最好的。本来经济学科就是百家争鸣，没有严格的对与错。

ahnulxy 发表于 2020-3-2 20:17
我也看到了相关论文，在说hp滤波的缺陷，但还没来得及细读。个人意见是适用的就是最好的。本来经济学科就是 ...

好的。谢谢老师！您说的对。而且hp滤波不仅仅应用于DSGE

ahnulxy 发表于 2020-3-2 20:17
我也看到了相关论文，在说hp滤波的缺陷，但还没来得及细读。个人意见是适用的就是最好的。本来经济学科就是 ...

好的。谢谢老师！您说的对。而且hp滤波不仅仅应用于DSGE

ahnulxy 发表于 2020-3-2 20:17
我也看到了相关论文，在说hp滤波的缺陷，但还没来得及细读。个人意见是适用的就是最好的。本来经济学科就是 ...

好的。谢谢老师！您说的对。而且hp滤波不仅仅应用于DSGE