请问高手：R软件中，如何进行D.W检验？？？？？

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关键词：r软件 检验 软件 高手

dwtest()

谢谢，我现在知道了~~

请问应该怎么做？

寒门学子 发表于 2011-12-7 23:39
请问应该怎么做？

lmtest包里的dwtest()就可以做，把你回归的结果当做参数放入括号里就行了，比如ll=lm(...)，然后dwtest(ll)，这样就行，不过要注意，dw检验有效需要两个条件：1.回归式中要有截距项。2.被解释变量的滞后项不能充当解释变量。否则dw检验失效。

zippo414 发表于 2011-12-8 00:35
lmtest包里的dwtest()就可以做，把你回归的结果当做参数放入括号里就行了，比如ll=lm(...)，然后dwtest(l ...

如果没通过dw检验，存在自相关，怎么处理？引入AR模型？

ELIANE! 发表于 2011-12-13 14:39
如果没通过dw检验，存在自相关，怎么处理？引入AR模型？

一般情况下，如果出现自相关，可能是由于忽略了重要的解释变量，而加入解释变量或者被解释变量的滞后项就能够解决问题，你试一下，如果还是不行，可以用EGLS/FGLS解决，nlme包中的gls()函数可以做，具体见帮助文件。

zippo414 发表于 2011-12-14 00:12
一般情况下，如果出现自相关，可能是由于忽略了重要的解释变量，而加入解释变量或者被解释变量的滞后项就 ...

thanks very much！

单变量的时序可以做DW检验？？？dwtest（）？

产生残差序列自相关的原因并不是存在遗漏变量，存在遗漏变量只会破坏零条件均值假设。
产生残差序列自相关的原因主要是变量自身的特性带来的惯性。

要进行D-W检验需要满足的条件：
1 随机项存在一阶序列相关

2 解释变量与随机项不相关，即不存在异方差

3 样本容量比较大

为什么显示的是没有dwtwst这个函数。。