【求助】面板VAR的格兰杰因果检验

请问楼主有没有做出关于面板var的格兰杰检验，可否赐教。
另外有个问题：对于一般VAR模型，分别直接估计每个方程得到的系数是一致和无偏的，那系数的检验值是不是也是一致的？如果是，那么做格兰杰检验时，采用var的格兰杰检验的结果是不是就和我直接分别估计每个方程，然后用f统计量检验所关心变量的全部滞后项的显著性，两个结果是相同的吗？进一步，对于面板VAR，是不是也可以直接分别估计两个面板方程，然后使用lr检验关心变量的全部滞后项的显著性，而不需要构造面板var对其估计和检验？

zyjbs 发表于 2011-7-26 15:19
用面板var估计 然后xtabond

多谢！