楼主: nust_jsf
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[学科前沿] 股价日波动率公式计算！ [推广有奖]

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nust_jsf 发表于 2010-4-25 15:54:39 |AI写论文

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请教单只股票股价的日波动率要怎么计算？我有某只个股05年到09年的日交易数据（收盘价，换手率，成交量等），但不知道怎么利用每日的收盘价计算出股价的

日波动率，应该有个具体的公式吧。

    望知情者不吝赐教啊，论文急用！谢谢啦！
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关键词：波动率 日交易数据 单只股票 交易数据 论文急用 换手率 成交量 收盘价 知情者 论文

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ectopic 发表于2楼  查看完整内容

It's the standard deviation of daily price changes. For more details, just google historical volatility, or consult any finance textbook.

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沙发
ectopic 发表于 2010-4-25 16:07:04
It's the standard deviation of daily price changes. For more details, just google historical volatility, or consult any finance textbook.
已有 1 人评分论坛币 收起 理由
我的素质低 + 5 精彩帖子

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藤椅
gaopeishan 发表于 2010-4-25 16:08:46
我也不会，请高人指教
板凳
nust_jsf 发表于 2010-4-25 22:33:09
我看到有人是根据公式 ln(Si/Si-1) 来算的，Si是指第i天的股票收盘价，Si-1表示第i-1天的收盘价；最后还要乘以一年之中的交易日的天数

请问，为什么“最后还要乘以一年之中的交易日的天数”呢？
报纸
ibmwcc 发表于 2010-4-26 14:21:54
请查阅options, futures, and other derivatives （john hull）中的the black-scholes model 一章，里面有专门讲股价volatility的一节
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kyuu123 发表于 2013-6-3 22:47:20
我也想知道，作业急用，查了好多资料都没有
好好学习，天天向上

7楼
kyuu123 发表于 2013-6-3 22:55:46
ibmwcc 发表于 2010-4-26 14:21
请查阅options, futures, and other derivatives （john hull）中的the black-scholes model 一章，里面有专 ...
有这本书的电子版吗？可以发给我吗？1399074992@qq.com
好好学习，天天向上

8楼
464094729@qq 发表于 2015-9-2 11:15:05
非常感谢,很有帮助的帖子
9楼
向阳生长 发表于 2016-3-2 14:19:46
非常感谢
10楼
JasminCC 发表于 2020-5-9 00:32:32
请问您知道了吗？可否告知？
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