一个计算题

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投资组合包括：
security A USD 1500000
security B USD 3000000

Volatility of A 7%
Volatility of B 3%
Correlation A&B 10%

计算95%下组合的VaR。

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关键词：计算题 correlation Volatility security relation security 投资组合

完全不懂%……
呃。。。等懂的人来做，我观摩嗯……

我就想知道，权重怎么付。

组合的头寸是怎么算。

留个脚印，等着看答案

weights are based on the market value.

In this case,

Wa=15/(15+30)
Wb=30/(45)

Weighted Var=Wa^2*Sigma^2+Wb^2*Sigma^2+2WaWbsigma*sigma

权重weight w1=15/（15+30）
                     w2=30/（15+30）
                     Pa=150000;
                     Pb=300000;
                     a=1.65;
                     Sigma1=0.07;
                     Sigma2=0.03;
VaR p(95%)=a*(w1^2*Sigma1^2+w2^2*Sigma2^2+2*p*w1*w2*Sigma1*Sigma2)^1/2*（Pa+Pb）
打字累死我了。。。。。。

谢谢啊。。。。。。。。。。