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楼主: charyall
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[公开数据] 交流贴 羊群效应 [推广有奖]

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charyall 发表于 2020-3-8 16:01:25 来自手机 |显示全部楼层 |坛友微信交流群

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有用CCK模型做羊群效应的朋友嘛 交流一下呗
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关键词:羊群效应 群效应 CCK

lllcccttt98 发表于 2020-3-28 18:56:28 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
有的!!!我在纠结要不要使用改进的模型,还是直接使用原始模型。

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charyall 发表于 2020-3-28 19:27:32 来自手机 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
lllcccttt98 发表于 2020-3-28 18:56
有的!!!我在纠结要不要使用改进的模型,还是直接使用原始模型。
我发现存在异方差 和自相关
我进行了arch效应检验 构建了arch模型

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lllcccttt98 发表于 2020-3-31 15:57:00 来自手机 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
charyall 发表于 2020-3-28 19:27
我发现存在异方差 和自相关
我进行了arch效应检验 构建了arch模型
朋友你的研究对象是什么呀?

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lllcccttt98 发表于 2020-4-5 16:33:57 来自手机 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
charyall 发表于 2020-3-8 16:01
有用CCK模型做羊群效应的朋友嘛 交流一下呗
呜呜呜呜呜呜朋友帮帮我~你用的是面板数据吗 <br>
还是时间序列数据呀。<br>
我看到好多论文都说是面板数据,但是我就只是算出了2014年到2019年深市的每天的csad和rm,这个不应该是时间序列吗?

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charyall 发表于 2020-4-25 12:48:28 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
我的也是时间序列

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charyall 发表于 2020-4-25 19:16:41 来自手机 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
lllcccttt98 发表于 2020-4-5 16:33
呜呜呜呜呜呜朋友帮帮我~你用的是面板数据吗
还是时间序列数据呀。
我看到好多论文都说是面板数据,但是 ...
对的 这个是时间序列

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想问一下你选取的股票样本是什么呢? 在研究年限里有些股票数据不完整我是应该把整只股票剔除还是考虑所有可用数据?

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zddddddddddd 发表于 2020-11-23 19:42:48 来自手机 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
charyall 发表于 2020-3-28 19:27
我发现存在异方差 和自相关
我进行了arch效应检验 构建了arch模型
你好 可以交流一下吗? 我也在考虑用不用ARCH模型

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