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楼主: hexixing

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[程序分享] black_scholes models using sympy [推广有奖]

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楼主

hexixing 发表于 2020-3-8 17:00:32 |AI写论文

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用python sympy写的基础版本black-scholes期权公式以及相关希腊字母的程序,可用于求具体的期权价值和希腊字母值

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black-scholes option models.rar
下载链接: https://bbs.pinggu.org/a-3089902.html

42.6 KB

用sympy写的black-scholes 期权公式,可用于求值

本附件包括：

bsm models.html
bsm models.ipynb

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沙发

hexixing 发表于 2020-3-9 17:08:29

附件将以上程序包装成了python class,用起来更方便.
附件是txt,自己改成.py文件

%run BSM.py
myoption=BSM().calculate()

vardict={S:1,X:2,r:0.05,sigma:0.29,T:1}
# 注意字典中的S:1不要写成"S":1,因为用的是sympy中的符号,不用引号

计算看涨期权
myoption.call(vardict)
0.0184
计算希腊值
myoption.Delta(vardict,tp='put')
-0.981
部分希腊值(Theta)定义不对,算出来是错误的.

BSM.txt

3.1 KB

藤椅

hexixing 发表于 2020-3-10 10:00:43

实践证明,用sympy直接对变量求导的方法求希腊字母太不准了,比如Delta,直接算的话看涨期权Delta为N(d1),
假设{S:10,X:12,r:0.05,sigma:0.3,T:0.5},带入求得N(d1)=0.375
但是用c对S求导算得0.313
其他希腊字母简直差得太远,有的符号都反了,看来用求导的方式算希腊字母行不通,还得使用有限差分等办法.
程序中给出的希腊字母值可能连参考指标都算不上,顶多作为对概念理解的一个帮助吧. 慎用!!!