我们采用的分析模型中对VaR的两个假设前提持有期和置信度分别设定为持有期为一年和99%,
现在,我们认为模型对持有期的设定不甚符合实际操作,不利于风险识别,而实际情况是分析系统现在不提供1天、10天、15天、1月等持有期可选项,因此特请教论坛中的高手们,如何将持有期1年的VaR转化为其他持有期限的VaR?是否存在修正系数之类的转换方法?
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楼主: wuyunzaixu
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[CFA] 请教有关VaR的问题,请有关高手指教! |
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高中生 87%
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