一个关于GARCH的问题

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连老师您好

1）用循环命令做一批GARCH(1,1)，我再次拿出其中一组数据单独做一次，这两次运行的结果应该一样，对不对？
     我做出来的不一样。

     这是怎么回事呢？

2）估计出来的参数是缺失值，这说明计算过程不收敛，对吧？

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关键词：GARCH ARCH ARC RCH 循环命令 GARCH

要做单独某家公司(假设公司代码为600100)，需要采用如下命令：
preserve
    keep if id==600100
    tsset date
    arch ret, arch(1) garch(1)
restore
否则，stata会计算出令人匪夷所思的结果，因为你的原始数据是Panel Data形式的。