请教一个关于GARCH（1，1）的问题

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最近在学预测未来收益以及波动率的内容。我搞不清楚ARCH（1）和GARCH(1,1) 之间有什么关系，特别是前面的系数上有什么内在联系。用MATLAB 实现的是GARCH（1，1）上的分析，我不明白其中也有ARCH（1）的介绍，但是就看不到ARCH（1）的具体表达，是不是他和GARCH（1，1）之间的数值上有联系？ 哪位高手帮帮小弟啊，万分感谢！

[此贴子已经被作者于2008-3-21 19:39:12编辑过]

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关键词：GARCH ARCH ARC RCH MATLAB 请教 GARCH

你找一本有GARCH模型的书来看看,比如范剑青和姚琦伟的《Nonlinear Time Series: Nonparametric and Parametric Methods》,其第四章第二节专门介绍了ARCH和GARCH，ARCH(1)相当于GARCH(0,1),在条件方差方程中不带条件方差的移动平均项.

谢谢楼上的老兄，呵呵 不过还是没怎么看明白，我知道GARCH（P，Q）当P=0 就是ARCH（Q）Model了。我想知道的是比方说我通过一个公司的历史股价得到的GARCH（1，1）的方程是这样的：

(Un)2=0.0000034+0.92322(Un-1)2+0.06437(Rn-1)2  U代表波动率，R代表收益率， 我怎么把他转化为ARCH（1）上去，所以我想知道他们之间的系数上有什么联系，我用MATLAB 求，他系统默认的是P=1 Q=1 所以我还不能把P=0 代上，所以就不清楚怎么转化了。

还有我是用01年到08年3月20号的数据，我怎么去利用得到的方程来预测或者检验08年3月20号那天的波动和收益的啊，希望高手指点一下，万分感谢！

[此贴子已经被作者于2008-3-23 9:22:32编辑过]

ARCH模型残差项的方差是固定的,而在GARCH模型中残差项的方差是时间的函数.

我怀疑你可能把名字弄错了,ARCH模型应该有两个参数,GARCH应该有三个参数.应该是ARCH(1,0)=AR(1),而ARCH(0,1)=MA(1),其中AR是自回归模型,MA是滑动平均模型.

ARCH模型是时间序列中经典的自回归移动平均模型,随便找一本时间序列教材就可以找到,GARCH模型一般的国内教材可能没有,楼上那位兄弟说的那本书就很好,科学出版社有中文版的这本书,到书店变可买到,但对GARCH模型的介绍也不是很详细,没有具体的估计检验的方法,要想真正弄懂还要查一下那本书的相关文献.

谢谢了，我用MATLAB 可以把GARCH（1，1）和ARCH（1）的两个方程找到，现在剩下的就是如何去预测了，我比较困惑的是 为什么要预测检验样本中最后的一天的数据，就是：

我是用01年到08年3月20号的数据，我怎么去利用得到的方程来预测或者检验08年3月20号那天的波动和收益的啊。

如果是样本外以后天数，直接可以用MATLAB 中功能实现，大家说我该怎么做？谢谢啊

我也有同样的问题，希望那位朋友给予解决！

多谢了

四楼的乱说。

ARMA(1,0)=AR(1),而ARMA(0,1)=MA(1),其中AR是自回归模型,MA是滑动平均模型

有谁知道，GARCH 用MATLAB 运算以后得到的，innovation 是指什么啊，是不是就是expect return .我用EXCEL把每天的return 都倒到EXCEL里面，看看两组数据是不一样的，谁来解答一下啊。

正在做,也在摸索

innovation 是a（t)  return 是原始数据。