林祥友《沪深300股指期现货市场的交易竞争与价格发现的关系研究》,管理评论2019年第2期,其中给出了信息份额模型中两个市场的贡献度的上下限,公式里包括误差修正系数(VEC模型结果里面有)、误差修正模型的方差与协方差(在eviews里面view-residues看系数和协方差阵即可),我根据公式直接在excel里面写函数算的
之前看到论坛里总有人问(我也问过),但是回帖只有基本只有“同问”和不说方法的“解决了”,所以专门发帖帮助后来人,顺便攒人品。
楼主: 债务人
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[软件] 计算信息份额模型的软件方法找到啦! |
高中生 80%
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