求教一道CLN定价的题目

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A three-year, credit-linked note (CLN) with underlying Company Z has a LIBOR+60 bps semi-annual coupon. The face value of the CLN is USD 100. LIBOR is 5% for all maturities. The current three-year credit default swap spread for Company Z is 90 bps. The fair value of the CLN is closest to

a. USD 100.00
b. USD 111.05
c. USD 101.65
d. USD 99.19

请高手指点看，最好详细点哈，小弟谢过！

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关键词：CLN underlying company CURRENT Default 题目 定价 求教 CLN

这是09FRM Practice Exam全考的part2,17题啊，有详解的