请问做SVAR对矩阵施加约束后显示rank不足是什么原因呢？

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

六个变量做SVAR，矩阵A B 设置如下，出现以下情况，请教一下大家是什么原因呢？ 是A B 设置有问题吗？
A、B 设置的原则是什么呢?

1. matrix A = (1,0,0,0,.,.\.,1,.,.,.,.\.,0,1,0,.,.\.,0,0,1,.,.\.,0,0,0,1,0\.,0,0,0,0,1)
   
2. matrix B = (.,0,0,0,0,0\0,.,0,0,0,0\0,0,.,0,0,0\0,0,0,.,0,0\0,0,0,0,.,0\0,0,0,0,0,.)

复制代码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

矩阵一般都是上三角或者下三角形式的，不然就会因为约束问题识别不足或者过度识别。

Terry950901 发表于 2020-3-19 13:24
矩阵一般都是上三角或者下三角形式的，不然就会因为约束问题识别不足或者过度识别。

谢谢您！ 我试了一下，上三角形式是可以恰好识别的。但是这样的话经济理论不知道该怎么解释。或者说，如果按照经济理论来施加约束的话，不管怎么调整变量顺序，都没法做到上三角形式。请问这种情况应该怎么办呢

liuhongya87 发表于 2020-3-19 16:35
谢谢您！ 我试了一下，上三角形式是可以恰好识别的。但是这样的话经济理论不知道该怎么解释。或者说，如果 ...

那约束的数量就要和上三角矩阵的约束数量一样多，应该就能识别了。

Terry950901 发表于 2020-3-20 22:09
那约束的数量就要和上三角矩阵的约束数量一样多，应该就能识别了。

您好，我试了一下，约束的个数和上三角的个数一样，还是报错。
With the current starting values, the constraints are not sufficient for identification

liuhongya87 发表于 2020-3-23 15:57
您好，我试了一下，约束的个数和上三角的个数一样，还是报错。
With the current starting values, the  ...

报错显示你的约束还是不够，如果约束个数和上三角一样多的话，就是你的约束存在共线性的问题了，简单来说，可能你有两行的约束是一样的，要避免这种情况。

请问楼主知道怎么办了吗？
我知道Eviews是可以做这种形式约束的，但是想知道stata怎么做