询问SAS如何作huber/white/sandwich 稳健回归及panel data的MLE估计

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如题，貌似只有看到STATA的作法，想问下SAS怎么做？有人知道的话能否告诉下？

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关键词：panel data sandwich White Panel Huber White SAS Panel MLE sandwich

自己顶一下，有没有人知道呀？

流光寂然 发表于 2010-5-3 16:02
如题，貌似只有看到STATA的作法，想问下SAS怎么做？有人知道的话能否告诉下？

I did one a year ago. I give an outline here. Otherwise,  I need to dig up my archive.

1) Use sas proc nlmixed procedure to do ML estimation.
2) Ask for output gradient vector evalutaed at MLE
3) Calculate covariance matrix.

Hope this helps.

3# bobguy
谢谢，在试了，那个huber/white/sandwich 稳健回归又是怎么回事呢，用SAS怎么跑呀？

proc nlp data=t1;
  max logf;
parms const pri sec man her10 size tang gea exch ind1 ind2 ind3 ind4 ind5 ind6 ind7 ind8 ind9 ind10 ind11 ind12 ind13 ind14 ind15 ind16
ind17 ind18 ind19 ind20 ind21 ind22 y1 y2 y3 y4 y5;
   u=roa - (const + pri * prilarge + sec * second + man*manager+her10*h10+size*size_roa+tang*tangible+gea*gear+exch*exchange+ind1*B+ind2*C
+ind3*D+ind4*E+ind5*F+ind6*G+ind7*H+ind8*I+ind9*J+ind10*K+ind11*L+ind12*M+ind13*C0+ind14*C1+ind15*C2+ind16*C3+ind17*C4+ind18*C5+ind19*C6+ind20*C7
+ind21*C8+ind22*C99+y1*year99+y2*year00+y3*year01+y4*year02+y5*year03);
  sigmau2=0.0604154**2;
  sigmae2=0.0675433**2;
  no=_n_;
  f=-0.5*(((roa - const + pri * prilarge + sec * second + man*manager+her10*h10+size*size_roa+tang*tangible+gea*gear+exch*exchange+ind1*B+ind2*C
+ind3*D+ind4*E+ind5*F+ind6*G+ind7*H+ind8*I+ind9*J+ind10*K+ind11*L+ind12*M+ind13*C0+ind14*C1+ind15*C2+ind16*C3+ind17*C4+ind18*C5+ind19*C6+ind20*C7
+ind21*C8+ind22*C99+y1*year99+y2*year00+y3*year01+y4*year02+y5*year03)^2-sigmau2*u**2/(no*sigmau2+sigmae2))/sigmae2+log(no*
sigmau2/sigmae2+1)+no*log(2π*sigmae2));
  logf=log(f);
run;
询问，为什么我跑这个程序会出现提示：
           proc nlp data=t1;
              ERROR: 过程 NLP 没有找到。

可能是没有这个模块的授权。

谢谢回答，我安装的是SAS9.1的，是说这个版本没有授权么？还是说我安装的可能是盗版，所以没有授权啊？

同问啊。稳健异方差怎么做？感觉sas做回归不太好用，stata直接在回归中加个命令就行了。

PROC ROBUSTREG 是稳健回归。 PROC REG 是一般的回归。