固定效应（FE）和OLS代码问题

本人使用系统gmm后，有学者要求被解释变量滞后一阶的GMM估计值要处在FE估计值和POLS估计值构成区间。本人在系统gmm估计时加入时间效应i.year，在FE和OLS的代码中也加入i.year。本人问题：
1.在FE和OLS的代码中也加入i.year是否不妥？
2.本人FE和OLS回归代码是否有误？

代码如下：
xtreg  npl L.npl  lgdpr m2 gycd  czjz  pc roa  i.year,fe r
outreg2 using temp ,replace ctitle(FE)
xi:xtabond2 npl L.npl  lgdpr m2 gycd  czjz  pc roa  i.year,gmm(L.npl pc roa ,collapse)  iv(gycd czjz  m2 lgdpr  i.year)two robust small or
outreg2 using temp.doc,word adds(AR(2), e(ar2p),Hansen_test, e(hansenp))append ctitle(SYS-GMM)
reg  npl L.npl  lgdpr m2 gycd  czjz  pc roa  i.year ,vce(cluster id)
outreg2 using temp.doc,append  ctitle(POLS)

通常要加入时间效应的，用来反映经济冲击，例如加入WTO、08金融危机或石油危机等。建议FE和OLS加入时间效应。其次，你的OLS回归不会报错嘛？自变量包含滞后项，要设定时间变量的。

紫藤萝之夏 发表于 2020-3-21 09:29
通常要加入时间效应的，用来反映经济冲击，例如加入WTO、08金融危机或石油危机等。建议FE和OLS加入时间效应 ...

ols没有报错，会不会有问题？

hejiekun 发表于 2020-3-21 09:48
ols没有报错，会不会有问题？

那就没事。我多虑了

hejiekun 发表于 2020-3-21 09:48
ols没有报错，会不会有问题？

固定效应回归本质上也是一种OLS回归。你说的OLS回归指的是什么呢？你的第一个回归是双向固定效应回归，最后一个回归是时间固定效应回归。如果是混合OLS回归，应该是reg  npl L.npl  lgdpr m2 gycd  czjz  pc roa, vce(cluster id)。

Sea.Zeng 发表于 2020-3-21 14:04
固定效应回归本质上也是一种OLS回归。你说的OLS回归指的是什么呢？你的第一个回归是双向固定效应回归，最 ...

三代码分别是是FE、系统GMM和POLS（混合OLS），你的意思好像是说我POLS的代码有误，不比加i.year。你的观点好像和楼上小姐姐相反，她认为要加。求赐教

紫藤萝之夏 发表于 2020-3-21 12:42
那就没事。我多虑了

楼下说下面我们上文这部分代码加了i.year就不是POLS，所以不应该加。你对此有何见解，求赐教。
reg  npl L.npl  lgdpr m2 gycd  czjz  pc roa  i.year ,vce(cluster id)
outreg2 using temp.doc,append  ctitle(POLS)

hejiekun 发表于 2020-3-21 21:38
楼下说下面我们上文这部分代码加了i.year就不是POLS，所以不应该加。你对此有何见解，求赐教。
reg  npl ...

我没有说不应该加，我说的是加了是时间固定效应回归，不是混合回归。固定效应回归的优点在于，能解决部分遗漏变量偏差问题，所以自然用固定效应回归更好。只不过我是说你的代码和描述不太相符而已。

hejiekun 发表于 2020-3-21 21:38
楼下说下面我们上文这部分代码加了i.year就不是POLS，所以不应该加。你对此有何见解，求赐教。
reg  npl ...

reg var i.id i.year 与xtreg var i.year , fe 的估计结果应该是一样的。如果一样，那么POLS就应该是reg var 。还有我是小个哥哥