各位大大先进
小弟最近在做关于Long-run abnormal return的研究,但因为一般的T值检定会产生分配右倾的现象,所以想要用bootstrap的p-value来解决,请教各位大大有没有什么可以指导一下小弟我,或是有没有人有写过相关的程序或是有好的参考书可以推荐的都好,愿意分享给小弟我的,感激不尽……
PS:任何的统计软件程序皆可…..
楼主: journaloffinanc
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求救(bootstrap p-value)之问题 |
初中生 9%
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