[学习心得] 系统GMM需要注意的点 [推广有奖]

11楼

大鹏飞起来1 发表于 2023-8-18 12:37:14

如果在论文中，想要表达出不管用差分GMM还是系统GMM的结果都可以通过检验，那么两个检验的参数都要一样的吗？

12楼

ylr0813 发表于 2023-10-13 23:28:20

Erruer 发表于 2020-7-1 10:54
请问，AR1小于0.1，AR2大于0.1这个标准，是否有相关的文献支撑呢？因为在计量书上看到的是0.05为界的，自己 ...

解决了吗，我也遇到了一样的问题

13楼

葡萄成熟时-

发表于 2024-3-14 08:39:24

请问如果有四个主回归（两个x两个y），用gmm做检验，gmm（）或者iv（）里的变量和滞后阶数需要四个模型都一样吗

14楼

喵″″ 发表于 2024-4-19 19:59:42

葡萄成熟时- 发表于 2024-3-14 08:39
请问如果有四个主回归（两个x两个y），用gmm做检验，gmm（）或者iv（）里的变量和滞后阶数需要四个模型都一 ...

你是四个模型滞后阶数都一样吗？你将iv（）中放入控制变量的话，有给其家之后阶数吗？

15楼

喵″″ 发表于 2024-5-15 19:13:01

xtabond2 Y L.Y X X1 X2 X3 X4 X5 i.year, gmmstyle(L.Y ,lag(2 4)) gmmstyle(L.X,lag(2 4)) ivstyle(L2.Y L3.Y L4.Y L2.X L3.X L4.X X2 L.X3) twostep robust artests(3) ，求问大佬们，这样的系统GMM是合理的吗？如果不合理哪里有问题吗？