系统GMM需要注意的点

如果在论文中，想要表达出不管用差分GMM还是系统GMM的结果都可以通过检验，那么两个检验的参数都要一样的吗？

Erruer 发表于 2020-7-1 10:54
请问，AR1小于0.1，AR2大于0.1这个标准，是否有相关的文献支撑呢？因为在计量书上看到的是0.05为界的，自己 ...

解决了吗，我也遇到了一样的问题

请问如果有四个主回归（两个x两个y），用gmm做检验，gmm（）或者iv（）里的变量和滞后阶数需要四个模型都一样吗

葡萄成熟时- 发表于 2024-3-14 08:39
请问如果有四个主回归（两个x两个y），用gmm做检验，gmm（）或者iv（）里的变量和滞后阶数需要四个模型都一 ...

你是四个模型滞后阶数都一样吗？你将iv（）中放入控制变量的话，有给其家之后阶数吗？