动态面板模型截面斜率及时间序列的稳定性检验

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连老师,您在《面板误差修正模型xtpmg 命令》这节中比较了大N小T面板与大N大T面板，其中有提到：大N小T面板重点关注截面特征，只允许截距发生变化，而各个截面的斜率则是相同的；而大N大T面板则需同时关注截面和时序特征，因此斜率相等的假设可能并不合理。对于大N大T型面板而言，由于每个截面内部的时序都较长，所以稳定性也是一个需要重点关注的问题。

我能不能这样理解：

1、对于动态面板中的大N小T面板与大N大T面板，对于“斜率在不同的横截面样本点上和时间上是否都相同”我们无需检验，而是直接设为相同？

               

2、对于动态面板中的大N小T面板与大N大T面板，比如31个省份，连续九年的时间序列不需检验其稳定性？如果要检验，怎么用stata实现，我看了

您的培训课程，好像讲到的单位根检验都是针对静态面板的，您提到的Moon HR, Perron B（2004）2004 Testing for a unit root in panels

with dynamic factors是不是针对动态面板的单位根检验？

谢谢!

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关键词：动态面板模型 面板模型 时间序列 动态面板 稳定性 单位根检验 动态面板 变系数

都市女杀手 发表于 2010-5-8 04:06

连老师,您在《面板误差修正模型xtpmg 命令》这节中比较了大N小T面板与大N大T面板，其中有提到：大N小T面板重点关注截面特征，只允许截距发生变化，而各个截面的斜率则是相同的；而大N大T面板则需同时关注截面和时序特征，因此斜率相等的假设可能并不合理。对于大N大T型面板而言，由于每个截面内部的时序都较长，所以稳定性也是一个需要重点关注的问题。

我能不能这样理解：

1、对于动态面板中的大N小T面板与大N大T面板，对于“斜率在不同的横截面样本点上和时间上是否都相同”我们无需检验，而是直接设为相同？

A: 我认为是这样的。

               

2、对于动态面板中的大N小T面板与大N大T面板，比如31个省份，连续九年的时间序列不需检验其稳定性？如果要检验，怎么用stata实现，我看了

您的培训课程，好像讲到的单位根检验都是针对静态面板的，您提到的Moon HR, Perron B（2004）2004 Testing for a unit root in panels

with dynamic factors是不是针对动态面板的单位根检验？

A: 其实，序列的平稳性检验与你采用动态还是静态模型并没有直接的关系。因为，无论是我们介绍的动态面板还是静态面板都假设模型中的各个变量是平稳的。所以你需要先检验序列的平稳性，如果不平稳则需采用其差分项，然后再做后续分析。

谢谢!

嗯嗯，谢谢您！

arlionn 发表于 2010-5-8 09:43

动态面板中，有的序列式平稳的，有的不是平稳的，那么差分后，就少了一年了，怎么处理呢？