动态面板模型疑问

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弱弱的问下连老师    7.8节中的
1.一阶差分IV估计中，基本思想中是用y[i,t-3]作为D.y[i,t-1]的工具变量，我想问用y[i,t-2]做工具变量可以么？因为y[i,t-2]和D.e[i,t]不相关啊。
2一阶差分GMM估计中，那个矩阵列数为啥是1+2+3+4+5+6+7+3=31,我怎么算的是1+2+3+4+5+3=18
谢谢老师回答。

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关键词：动态面板模型 面板模型 动态面板 GMM估计 差分GMM 动态 模型

A1： y_t-2 可以作为工具变量，这个没问题。
A2：不知你的计算依据是什么？

arlionn 发表于 2011-8-26 09:41
A1： y_t-2 可以作为工具变量，这个没问题。
A2：不知你的计算依据是什么？

因为讲义是以T=7,k=3为例：T为7的话，以滞后两阶算是从1加到5，而不是从1加到7，所以总的工具变量个数应该是1+2+3+4+5+3=18