面板数据单位根检验后是否需要用一阶差分后的数据进行分析呢？

高中生

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楼主

发表于 2020-4-2 20:13:15 |AI写论文

5论坛币

求教各位大神：在面板数据中，进行单位根检验，发现一阶差分后，所有变量都平稳，之后的回归分析，是用原序列还是用一阶差分后的序列呢？

水平序列也就是原数据平稳用原数据回归，差分后才平稳用差分数据回归，但是要注意，一般经济变量，二阶差分后已无实际意义。

沙发

panliangem 发表于 2020-4-2 20:13:16

水平序列也就是原数据平稳用原数据回归，差分后才平稳用差分数据回归，但是要注意，一般经济变量，二阶差分后已无实际意义。

藤椅

金宰铉的鼓棒 发表于 2021-2-18 16:15:01

请问楼主解决这个问题了吗，请赐教

板凳

发表于 2021-4-11 15:43:06

panliangem 发表于 2021-3-7 14:38
水平序列也就是原数据平稳用原数据回归，差分后才平稳用差分数据回归，但是要注意，一般经济变量，二阶差分 ...

好的，谢谢您！

报纸

孙是石榴啊 发表于 2021-4-13 09:46:11 来自手机

panliangem 发表于 2020-4-2 20:13
水平序列也就是原数据平稳用原数据回归，差分后才平稳用差分数据回归，但是要注意，一般经济变量，二阶差分 ...

您好！请问对数据单位根检验后有几个是零阶单整有几个是一阶单整，如果之后用到协整检验、豪斯曼检验、随机效应模型、固定效应模型这些是用原始的数据，还是把一阶单整的数据一阶差分之后做那些模型呢？

地板

23223232 发表于 2024-7-25 11:16:54

孙是石榴啊发表于 2021-4-13 09:46
您好！请问对数据单位根检验后有几个是零阶单整有几个是一阶单整，如果之后用到协整检验、豪斯曼检验、随 ...

我也遇到了这个问题，请问解决了吗

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