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楼主: wxt_nx
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[问答] 面板数据单位根检验后是否需要用一阶差分后的数据进行分析呢? [推广有奖]

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wxt_nx 学生认证  发表于 2020-4-2 20:13:15 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
5论坛币
求教各位大神:在面板数据中,进行单位根检验,发现一阶差分后,所有变量都平稳,之后的回归分析,是用原序列还是用一阶差分后的序列呢?

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panliangem 查看完整内容

水平序列也就是原数据平稳用原数据回归,差分后才平稳用差分数据回归,但是要注意,一般经济变量,二阶差分后已无实际意义。
关键词:单位根检验 一阶差分 面板数据 回归分析 面板数据 单位根检验 一阶差分
panliangem 发表于 2020-4-2 20:13:16 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
水平序列也就是原数据平稳用原数据回归,差分后才平稳用差分数据回归,但是要注意,一般经济变量,二阶差分后已无实际意义。

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请问楼主解决这个问题了吗,请赐教

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wxt_nx 学生认证  发表于 2021-4-11 15:43:06 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
panliangem 发表于 2021-3-7 14:38
水平序列也就是原数据平稳用原数据回归,差分后才平稳用差分数据回归,但是要注意,一般经济变量,二阶差分 ...
好的,谢谢您!

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孙是石榴啊 发表于 2021-4-13 09:46:11 来自手机 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
panliangem 发表于 2020-4-2 20:13
水平序列也就是原数据平稳用原数据回归,差分后才平稳用差分数据回归,但是要注意,一般经济变量,二阶差分 ...
您好!请问对数据单位根检验后有几个是零阶单整有几个是一阶单整,如果之后用到协整检验、豪斯曼检验、随机效应模型、固定效应模型这些是用原始的数据,还是把一阶单整的数据一阶差分之后做那些模型呢?

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