面板数据单位根问题

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请教高手：面板数据进行单位根检验后，因变量和一个自变量是平稳的，一个自变量是一阶差分后平稳，还有一个要两阶差分才行，请问接下来的面板分析该怎么做啊？是把非平稳的进行差分吗?那个两阶差分可行吗？原来就平稳的序列是直接用还是需要差分？

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关键词：面板数据 单位根检验 一阶差分 请教高手 自变量 因变量 自变量

本人认为多变量的单位根检验非同阶单整亦可继续进行下去。

haoyun010 发表于 2013-1-24 20:15
本人认为多变量的单位根检验非同阶单整亦可继续进行下去。

谢谢  这个具体要怎么做呢， 比方说有0阶单整有一阶单整的， 是都变成1阶后做吗？ 做回归的时候也是差分后做还是原数据做？ 谢谢

likanyong 发表于 2013-1-25 09:17
谢谢  这个具体要怎么做呢， 比方说有0阶单整有一阶单整的， 是都变成1阶后做吗？ 做回归的时候也是差分后 ...

不客气。本人认为做具体回归分析时，应使用原数据。

haoyun010 发表于 2013-1-25 19:46
不客气。本人认为做具体回归分析时，应使用原数据。

做协整和做回归都是用原数据吗？谢谢

likanyong 发表于 2013-1-26 20:05
做协整和做回归都是用原数据吗？谢谢

是的。建立向量误差修正模型时不能用原数据。

haoyun010 发表于 2013-1-26 22:40
是的。建立向量误差修正模型时不能用原数据。

好的， 谢谢

haoyun010 发表于 2013-1-24 20:15
本人认为多变量的单位根检验非同阶单整亦可继续进行下去。

有没有引用文献呢？我五个变量，其中有一个是一阶，不知道是否需要做差分

sucheng199099 发表于 2014-5-14 18:45
有没有引用文献呢？我五个变量，其中有一个是一阶，不知道是否需要做差分

用原数据即可。也可用Stata进行。