求助：动态面板模型的问题

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本人刚刚接触动态面板模型，感觉一头雾水，还请坛子中的老师、同学们多多指教。
1、DIF GMM和SYS GMM的区别？前者是用差分方程，而后者包含了差分和水平方程，这样导致的结果是？
2、在stata中好像不可以使用xtabond2，只能使用xtdpdsys，那么工具变量在xtdpdsys命令中是如何体现呢?
3、关于内生变量、工具变量这些都是怎么确定的，看了些论文感觉都是直接定义的。

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关键词：动态面板模型 面板模型 动态面板 xtdpdsys XTABOND 动态 模型 论文 如何

动态模型中工具变量的选取原则是：与需要替代的解释变量强相关，与误差项不相关的变量，一般会选择解释变量的滞后项来作工具变量，可以滞后一期或几期，得看具体情况

看看这篇文章
GMM Estimation of Empirical Growth Models

再推荐一篇读读
An Alternative System GMM Estimation in Dynamic
Panel Models

非常楼上各位的指教。

第一步，分析各个回归变量的时间序列（time series）特征，尤其是被解释变量，如果存在序列

相关（AR或MA），说明满足动态回归最基本的条件。

第二步，静态回归分析。考察回归的残差是否具有序列相关性，它是确定被解释变量滞后除数的一

个重要参考。如果存在序列相关，进一步说明进行动态分析的必要性。

第三，动态分析，并进行sargan检验及残差时序分析。

stata也可以做xtabond2分析，下载一个小程序做做吧。

catherine6127 发表于 2010-6-25 10:01
第一步，分析各个回归变量的时间序列（time series）特征，尤其是被解释变量，如果存在序列

相关（AR或M ...

你好，我用xtdpdsys做的系统GMM估计，sargan检验p值一直是1是怎么回事?