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量化投资基础计算与模型基于套利定价模型与资本资产定价模型,介绍金融的基本数学模型,以及这些模型的应用。SAS作为常用的金融计算软件,服务于大部分银行、投资公司中。而R作为一款开源分析软件,在金融计算中应用广泛,下面将基于R与SAS双平台进行计算讲解。
1:简单市场模型与基本概念
2:货币的时间价值
3:股票收益率计算
4:固定收益证券与收益波动率计算
5:股票指数计算
6:投资组合管理
7:资本资产定价模型CAPM
8:较佳投资组合选择及中国股市CAPM验证
9:期权及其价格的影响因素
10:期权定价模型
11:衍生证券在风险暴露管理中的应用
12:可变利率与债券风险管理
13:VaR与事后检验量化投资基础计算与模型