关于基于误差修正模型的协整检验

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连老师您好，我用人均GDP的自然对数面板数据和投资率的自然对数面板数据做协整检验，时间跨度为九年，31个截面，使用
xtwest loghex loggdp, constant trend  lags(1) leads(1) lrwindow(3)
结果出现：


With 1 lag(s), 1 lead(s) and a constant at least 11 observations are required.
Following series do not contain sufficient observations.


这是不是说，我的面板数据就不能用这个方法做协整检验了？谢谢~

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关键词：误差修正模型 协整检验 误差修正 observations observation xtwest 协整检验

9年的资料如何做协整分析？样本太少了吧。

那请问连老师，如果解释变量的九年时间序列检验一阶单整，那不能做协整分析，还能用来回归吗？谢谢~

那就差分后做普通的回归分析。

请问连老师，至少多少年的数据才可做协整呢？

这个还真没有统一的标准。
但从逻辑上分析，协整是在研究两个非平稳变量的长期和短期关系，既然是长期，我想 T 至少不应小于 20 吧。